n******5 发帖数: 91 | 1 请教offer选择
1) Bloomberg tradebook quant, agency execution algo, existing quant
primarily use matlab, separate development team implement in C/C++. 听说
bloomberg工作和bank IT一样累,不知道这个部门怎么样,有谁知道吗?
2) Cantor Fitzgerald, fixed income quant analyst, high freq market making,
mainly use KDB/Q, matlab,c++ 团队似乎刚起步,但拥有espeed交易中心,似乎作HF
MM 很有优势。工作时间会很长,奖金会跟P&L挂钩。不知道这个公司文化如何?个人观
察似乎管理比较乱
3)Barclays capital, Sales Quant strat, actual work will be more like CRM
data mining, mainly matlab/kdb/java. 团队还没起步,似乎有很多infra |
f*******y 发帖数: 988 | 2 1 从来不知道BLOOMBERG要quant有啥用
2 主要搞KDB/Q的所谓QUANT其实就好比是药厂的统计数据分析员
3 同2
没一个和PM/CFA是一条路的
我看还是选2吧,看见PNL这个词了
说
making,
HF
CRM
infrastructure
【在 n******5 的大作中提到】 : 请教offer选择 : 1) Bloomberg tradebook quant, agency execution algo, existing quant : primarily use matlab, separate development team implement in C/C++. 听说 : bloomberg工作和bank IT一样累,不知道这个部门怎么样,有谁知道吗? : 2) Cantor Fitzgerald, fixed income quant analyst, high freq market making, : mainly use KDB/Q, matlab,c++ 团队似乎刚起步,但拥有espeed交易中心,似乎作HF : MM 很有优势。工作时间会很长,奖金会跟P&L挂钩。不知道这个公司文化如何?个人观 : 察似乎管理比较乱 : 3)Barclays capital, Sales Quant strat, actual work will be more like CRM : data mining, mainly matlab/kdb/java. 团队还没起步,似乎有很多infra
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z*****a 发帖数: 3809 | 3 2) has the biggest earning potential by far.
making,
HF
infrastructure
【在 n******5 的大作中提到】 : 请教offer选择 : 1) Bloomberg tradebook quant, agency execution algo, existing quant : primarily use matlab, separate development team implement in C/C++. 听说 : bloomberg工作和bank IT一样累,不知道这个部门怎么样,有谁知道吗? : 2) Cantor Fitzgerald, fixed income quant analyst, high freq market making, : mainly use KDB/Q, matlab,c++ 团队似乎刚起步,但拥有espeed交易中心,似乎作HF : MM 很有优势。工作时间会很长,奖金会跟P&L挂钩。不知道这个公司文化如何?个人观 : 察似乎管理比较乱 : 3)Barclays capital, Sales Quant strat, actual work will be more like CRM : data mining, mainly matlab/kdb/java. 团队还没起步,似乎有很多infra
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n******5 发帖数: 91 | 4 谢谢建议
这个bloomberg 是tradebook,做象ITG那种公司的业务,我感觉这种quant和primary
brokerage的algo execution的差不多,不是那种PDE作定价模型的quant,更多是
econometrics
kdb/q确实很多是那样,不过cantor其实主要是用matlab分析,c++/q实现作实时系统,
有专门负责数据库的人。3感觉确实就是统计分析员
我也觉得就只有PnL可以往PM靠,可是我这种背景的人似乎基本没有直接作fundamental
analyst的机会。
这个cantor似乎只有fixed income强点,会不会公司太没有名气,以后换工作、回国发
展不方便? |
n******5 发帖数: 91 | 5 如果2现在有8-9个人,年PnL只在2M左右,号称一年后达到5M,是否规模太小不靠谱? |
f*******y 发帖数: 988 | 6 人少分的多啊
【在 n******5 的大作中提到】 : 如果2现在有8-9个人,年PnL只在2M左右,号称一年后达到5M,是否规模太小不靠谱?
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f*******y 发帖数: 988 | 7 你不是考过CFA么,讲国债一定会讲的
话说fundamental真的这么有意思么?
fundamental
【在 n******5 的大作中提到】 : 谢谢建议 : 这个bloomberg 是tradebook,做象ITG那种公司的业务,我感觉这种quant和primary : brokerage的algo execution的差不多,不是那种PDE作定价模型的quant,更多是 : econometrics : kdb/q确实很多是那样,不过cantor其实主要是用matlab分析,c++/q实现作实时系统, : 有专门负责数据库的人。3感觉确实就是统计分析员 : 我也觉得就只有PnL可以往PM靠,可是我这种背景的人似乎基本没有直接作fundamental : analyst的机会。 : 这个cantor似乎只有fixed income强点,会不会公司太没有名气,以后换工作、回国发 : 展不方便?
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n******5 发帖数: 91 | 8 呵呵,我是说相对于这个人数来说,pnl似乎很少
【在 f*******y 的大作中提到】 : 人少分的多啊
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n******5 发帖数: 91 | 9 不好意思,没看明白,"讲国债一定会讲的",你是说国债市场有前途?还是大家都知道cantor是primary dealer?
【在 f*******y 的大作中提到】 : 你不是考过CFA么,讲国债一定会讲的 : 话说fundamental真的这么有意思么? : : fundamental
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f*******y 发帖数: 988 | 10 "会不会公司太没有名气"
cantor是
primary dealer?
【在 n******5 的大作中提到】 : 不好意思,没看明白,"讲国债一定会讲的",你是说国债市场有前途?还是大家都知道cantor是primary dealer?
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n******5 发帖数: 91 | |
z*****a 发帖数: 3809 | 12
为什么非要做fundamental analyst?
Cantor Fitzgerald 在 fixed income 这行里是很有名气的。
【在 n******5 的大作中提到】 : 谢谢
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J****g 发帖数: 103 | |
n******5 发帖数: 91 | 14 谢谢,
不是非要做,而是确实也比较感兴趣,自己的经验更适合做high freq trading
【在 z*****a 的大作中提到】 : : 为什么非要做fundamental analyst? : Cantor Fitzgerald 在 fixed income 这行里是很有名气的。
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n******5 发帖数: 91 | 15 谢谢,业内人都知道,这些机会都so so,不过我觉得对于我来说不错了
【在 J****g 的大作中提到】 : 哇, 怎么有这么多offer啊? 恭喜!
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g****l 发帖数: 214 | 16 1 从来不知道BLOOMBERG要quant有啥用
我个人的看法是,大部分derivatives/risk quant的工作今后会被逐渐外包给类似
bloomberg的公司。其实无非就是弄点模型和数据算算价格,非常适合外包,经济学角
度讲也更有效率,搞个research team每天盯着各种文献,出一个model就加到library
里面。
我有这个观点很久了,不知道有没人同意。
【在 f*******y 的大作中提到】 : 1 从来不知道BLOOMBERG要quant有啥用 : 2 主要搞KDB/Q的所谓QUANT其实就好比是药厂的统计数据分析员 : 3 同2 : 没一个和PM/CFA是一条路的 : 我看还是选2吧,看见PNL这个词了 : : 说 : making, : HF : CRM
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