请问两个积分 - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 请问两个积分

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h*****r 发帖数: 1052	1 dY_t/Y_t = rdt + sigma dW_t， Y_0 = 1; 大概就是 Y_t = exp((r-.5sigma^2)t+simgaW_t) 那么 int_0^T Y_t dt 和 int_0^T Y_t dW_t 分别是什么呢？能求出来吗？谢谢～谢谢各位！
o****e 发帖数: 80	2 an old post, who knows about it? 【在 h****r 的大作中提到】 : dY_t/Y_t = rdt + sigma dW_t， Y_0 = 1; : 大概就是 Y_t = exp((r-.5sigma^2)t+simga*W_t) : 那么 : int_0^T Y_t dt 和 int_0^T Y_t dW_t : 分别是什么呢？能求出来吗？谢谢～ : 谢谢各位！

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