d*******n
发帖数: 524 | 1 找SABR的文章，wiki上给了个链接号称是The original paper introducing the SABR
model.
http://en.wikipedia.org/wiki/SABR_Volatility_Model
结果download下来一看，好像是个没写完的草稿。第4节和Appendix D和E都留着似乎是
将来要写什么的字样。
这作者太搞笑了吧，把草稿都传到网上去了，而且成了wiki的reference。。。。。。 |
z****u
发帖数: 185 | 2 你看懂了吗?
SABR
【在 d*******n 的大作中提到】
: 找SABR的文章，wiki上给了个链接号称是The original paper introducing the SABR
: model.
: http://en.wikipedia.org/wiki/SABR_Volatility_Model
: 结果download下来一看，好像是个没写完的草稿。第4节和Appendix D和E都留着似乎是
: 将来要写什么的字样。
: 这作者太搞笑了吧，把草稿都传到网上去了，而且成了wiki的reference。。。。。。
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p*x
发帖数: 260 | 3 你很搞笑...
SABR
【在 d*******n 的大作中提到】
: 找SABR的文章，wiki上给了个链接号称是The original paper introducing the SABR
: model.
: http://en.wikipedia.org/wiki/SABR_Volatility_Model
: 结果download下来一看，好像是个没写完的草稿。第4节和Appendix D和E都留着似乎是
: 将来要写什么的字样。
: 这作者太搞笑了吧，把草稿都传到网上去了，而且成了wiki的reference。。。。。。
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d*******n
发帖数: 524 | 4 我是没看懂，才疏学浅，望指教。
比如下面这几段，难道不是草稿内容吗？当然啊，我注意到网上可以download的另一个
版本的paper里面，这个section 4和appx D/E都是没有的。
4. The dynamic SABR model. Quote results for smile and skew.
For each exercise date, same smile as in the static SABR model! Same smile
dynamics!
Calibrating volatility surface is no harder than calibrating smile.
Show some results. FX options?
还有
Appendix D. Analysis of other stochastic vol models.
Adapt analysis to other SV models. Just quote results?
Appendix E. Analysis of other stochastic vol mo
【在 z****u 的大作中提到】
: 你看懂了吗?
:
: SABR
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c******s
发帖数: 270 | 5 有两个版本,
你看的正好不是在risk magazine上面发表的那份。 |
w**********y
发帖数: 1691 | 6 顺便问,同学们都有任何办法去看wilmott的magzine么...太贵了..我凑人一起去订都嫌
贵..只能看好几年的文章... |
d*******n
发帖数: 524 | 7 嗯，两个版本都下了，先下的是另一个版本，嫌它字太小，对眼睛不好，又找了这个“
original paper”，没想到还真是original：）
【在 c******s 的大作中提到】
: 有两个版本,
: 你看的正好不是在risk magazine上面发表的那份。
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c******s
发帖数: 270 | 8 每次看Risk上面的paper， 都是对自己眼睛的折磨 |
d*******n
发帖数: 524 | 9 问一下，这篇文章讨论了interest rate，但似乎完全没有把interest rate当作term
structure来考虑？
对于n year into m year options, Table 3.1和Table 3.2给出了对于不同的n和m的nu
和rho。那么就是说，在篇文章里面，是把所有不同的forward rate f(t,T)当作独立的
underlier来calibrate的，对吧？
SABR
【在 d*******n 的大作中提到】
: 找SABR的文章，wiki上给了个链接号称是The original paper introducing the SABR
: model.
: http://en.wikipedia.org/wiki/SABR_Volatility_Model
: 结果download下来一看，好像是个没写完的草稿。第4节和Appendix D和E都留着似乎是
: 将来要写什么的字样。
: 这作者太搞笑了吧，把草稿都传到网上去了，而且成了wiki的reference。。。。。。
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u*****n
发帖数: 28 | 10 SABR model不是term structure model.
nu
【在 d*******n 的大作中提到】
: 问一下，这篇文章讨论了interest rate，但似乎完全没有把interest rate当作term
: structure来考虑？
: 对于n year into m year options, Table 3.1和Table 3.2给出了对于不同的n和m的nu
: 和rho。那么就是说，在篇文章里面，是把所有不同的forward rate f(t,T)当作独立的
: underlier来calibrate的，对吧？
:
: SABR
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