请教关于MVO模型的问题 - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 请教关于MVO模型的问题

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S*****y 发帖数: 567	1 比如说算出100只股票的covariance matrix作为risk，minimize it. 再算出它们在未来一段时间内的expected returns，设定这个式子大于某个值。然后再设定所有portfolio的算数和是1，000，000；投入在每只股票上的在[-100000， 100000] 有没有办法控制所有的负的portfolio的和是一个固定的值，正的portfolio的和是固定值呢？先谢谢大牛们拉。。。
t******t 发帖数: 40	2 我不是大牛，可以控制的。是优化的技巧，AMPL很容易做。【在 S*****y 的大作中提到】 : 比如说算出100只股票的covariance matrix作为risk，minimize it. : 再算出它们在未来一段时间内的expected returns，设定这个式子大于某个值。 : 然后再设定所有portfolio的算数和是1，000，000；投入在每只股票上的在[-100000， : 100000] : 有没有办法控制所有的负的portfolio的和是一个固定的值，正的portfolio的和是固定 : 值呢？ : 先谢谢大牛们拉。。。
S*****y 发帖数: 567	3 谢谢啦~~ 解决啦。【在 t******t 的大作中提到】 : 我不是大牛，可以控制的。是优化的技巧，AMPL很容易做。

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