Monte Carlo算出来的VaR总是比parametric算出来的大？ - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - Monte Carlo算出来的VaR总是比parametric算出来的大？

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i****e 发帖数: 529	1 听到这么个说法，不知道有没有理论上的依据呢？
a*z 发帖数: 294	2 I heard that VaR by MC is smaller than historical or var/cov methods.
x**y 发帖数: 10012	3 说明不够normal 【在 i****e 的大作中提到】 : 听到这么个说法，不知道有没有理论上的依据呢？
r*****2 发帖数: 156	4 Historical data如果是fat tail的话，算出来的应该是更大，所以MC的var 应该小啊？

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