w****5
发帖数: 17 | 1 Anyone knows that What kinds of question may mentioned in JPMorgan
Quantitative Research Group phone interview?
I will have one in next week and still have no idea on it. |
d*j
发帖数: 13780 | 2 班上有面试经验的
不光是 phone 还有 on site
自己找找
【在 w****5 的大作中提到】
: Anyone knows that What kinds of question may mentioned in JPMorgan
: Quantitative Research Group phone interview?
: I will have one in next week and still have no idea on it.
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b******e
发帖数: 118 | 3 I had one last week. I got C++, math, stochastic questions, which are not
very hard; however, I didn't go well:(
difference between pointer and reference
how to switch two variables without the third one
integral of 1/sinx
expectation of W^6 (using Ito's lemma)
【在 w****5 的大作中提到】
: Anyone knows that What kinds of question may mentioned in JPMorgan
: Quantitative Research Group phone interview?
: I will have one in next week and still have no idea on it.
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b******e
发帖数: 118 | 4 Just forgot one: when do you get positive theta? intuitive explanation?
Good luck:)
【在 w****5 的大作中提到】
: Anyone knows that What kinds of question may mentioned in JPMorgan
: Quantitative Research Group phone interview?
: I will have one in next week and still have no idea on it.
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z****i
发帖数: 406 | 5 in-the-money put?
【在 b******e 的大作中提到】
: Just forgot one: when do you get positive theta? intuitive explanation?
: Good luck:)
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w****5
发帖数: 17 | 6 谢谢！
【在 b******e 的大作中提到】
: Just forgot one: when do you get positive theta? intuitive explanation?
: Good luck:)
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w****5
发帖数: 17 | 7 可否帮忙这个链接？
谢
【在 d*j 的大作中提到】
: 班上有面试经验的
: 不光是 phone 还有 on site
: 自己找找
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b******e
发帖数: 118 | 8 Yes, Deep in-the-money put and deep in-the-money call with high dividend
yield. I can only explain it from the formula. Any intuition behind it?
【在 z****i 的大作中提到】
: in-the-money put?
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z****i
发帖数: 406 | 9 我也是看公式的。。。
deep in-the-money put的话，是不是可以理解为，越接近expiration， 被exercise概
率越大， 并且如果基本上肯定会被exercise的话，那价格就是payoff折现，所以越接
近expiration date价格越高。 不知道解释对不对
【在 b******e 的大作中提到】
: Yes, Deep in-the-money put and deep in-the-money call with high dividend
: yield. I can only explain it from the formula. Any intuition behind it?
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b******e
发帖数: 118 | 10 zhucaiMM，还有一个问题问你。就是你在CS面试的题目中，有一道把BS PDE变成ODE求
解的。我怎么得不到你的答案呢？就是求解0.5*sigma^2*S^2*P"+r*S*P'-r*P =0, 是吧？
【在 z****i 的大作中提到】
: 我也是看公式的。。。
: deep in-the-money put的话，是不是可以理解为，越接近expiration， 被exercise概
: 率越大， 并且如果基本上肯定会被exercise的话，那价格就是payoff折现，所以越接
: 近expiration date价格越高。 不知道解释对不对
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z****i
发帖数: 406 | 11 P = A*S + B*S^{-2r/sigma^2}
我之前好像指数上有个地方敲错了。。。
吧？
【在 b******e 的大作中提到】
: zhucaiMM，还有一个问题问你。就是你在CS面试的题目中，有一道把BS PDE变成ODE求
: 解的。我怎么得不到你的答案呢？就是求解0.5*sigma^2*S^2*P"+r*S*P'-r*P =0, 是吧？
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J******o
发帖数: 4 | 12 看来我下次interview同胞的时候先要问一下是否上mitbbs....
【在 b******e 的大作中提到】
: Just forgot one: when do you get positive theta? intuitive explanation?
: Good luck:)
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z****i
发帖数: 406 | 13 莫非这个是您的题？ ：）
【在 J******o 的大作中提到】
: 看来我下次interview同胞的时候先要问一下是否上mitbbs....
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b******e
发帖数: 118 | 14 我列的那个式子对吧？然后就是把系数弄出来，解一个一元二次方程。这样我算的结果
S都消掉了，剩下一堆和r，sigma有关的？？
【在 z****i 的大作中提到】
: P = A*S + B*S^{-2r/sigma^2}
: 我之前好像指数上有个地方敲错了。。。
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: 吧？
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b******e
发帖数: 118 | 15 sorry, 我弄错了，当成是常系数了。
【在 b******e 的大作中提到】
: 我列的那个式子对吧？然后就是把系数弄出来，解一个一元二次方程。这样我算的结果
: S都消掉了，剩下一堆和r，sigma有关的？？
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