B*****9
发帖数: 48 | 1 price a european call by black scholes and binominal tree, how do you make
sure BS and BT prices are always consistent given BT of N steps?
这个怎么回答 只要 N 足够大就可以了吗？ | f*****s
发帖数: 141 | 2 我想，应该是 up factor = 1+sigma*sqrt(dt), down factor = 1-sigma*sqrt(dt)
，这样quadratic variance of return 就是 sigma^2*t了。 | B*****9
发帖数: 48 | 3 嗯 不过应该是指数形式吧
不过即便这样 如果time to expiration 分的不够细
是不是结果也不match
【在 f*****s 的大作中提到】
: 我想，应该是 up factor = 1+sigma*sqrt(dt), down factor = 1-sigma*sqrt(dt)
: ，这样quadratic variance of return 就是 sigma^2*t了。
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