为什么variance swap要说notional 'vega'？ - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 为什么variance swap要说notional 'vega'？

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p******i 发帖数: 1358	1 那东东不明明是gamma么？
c*********g 发帖数: 154	2 vega notional 单位是 dollar/vol。这个和option中的vega（option价格对vol的一阶导）的单位是一致的。但variance swap真正的notional等于vega notional/2strike_vol。金融里面的各种量的定义是比较混乱的。。。【在 p*****i 的大作中提到】 : 那东东不明明是gamma么？
p******i 发帖数: 1358	3 这个strike vol指啥
c*********g 发帖数: 154	4 google一下嘛。。。【在 p******i 的大作中提到】 : 这个strike vol指啥

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