b***k
发帖数: 2673 | 1 普通BS方程的推导有很多前提条件，比如要求r，sigma都是常数等，
今天看书想到假如允许volatility中带随机因素的话，如何推导相应的BS方程。
牛人给提示一下思路，
或者推荐reference，最好能精确到页数，这样偏于查询，
我想这个问题应该是教科书上早已解决的问题了。
多谢先。 |
n****e
发帖数: 629 | 2 参阅Heston Model
【在 b***k 的大作中提到】
: 普通BS方程的推导有很多前提条件，比如要求r，sigma都是常数等，
: 今天看书想到假如允许volatility中带随机因素的话，如何推导相应的BS方程。
: 牛人给提示一下思路，
: 或者推荐reference，最好能精确到页数，这样偏于查询，
: 我想这个问题应该是教科书上早已解决的问题了。
: 多谢先。
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j*****4
发帖数: 292 | 3 P369,Mark joshi's The Concepts and Practice of math finance.
More generally, this is a problem on the pricing in incomplete markets.
【在 b***k 的大作中提到】
: 普通BS方程的推导有很多前提条件，比如要求r，sigma都是常数等，
: 今天看书想到假如允许volatility中带随机因素的话，如何推导相应的BS方程。
: 牛人给提示一下思路，
: 或者推荐reference，最好能精确到页数，这样偏于查询，
: 我想这个问题应该是教科书上早已解决的问题了。
: 多谢先。
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o*******6
发帖数: 6113 | 4 去搜James B. Wiggins的1987 JFE文章 |
