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w******g 发帖数: 67	1 A call option with S=120, K=100, T=1year, r=0, what is the delta, what will be the delta change after 3 month？这题是不是缺少条件(volatility)? 没有思路，谁给点提示或者参考，多谢。
d********t 发帖数: 9628	2 approximately 1.

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