m***i
发帖数: 58 | 1 不难，可是有点糊涂了最近，\int_0^T (B_t)^3 dB_t，是normal吗？怎么求var呢？谢
谢！ |
j*****4
发帖数: 292 | 2 no，the integrand is an adapted process rather than a simple process.
but ito integral process has zero expectation,so Var(Y)=E(Y^2)
then apply Ito Isometry property.
【在 m***i 的大作中提到】
: 不难，可是有点糊涂了最近，\int_0^T (B_t)^3 dB_t，是normal吗？怎么求var呢？谢
: 谢！
|
m***i
发帖数: 58 | 3 var是15t^3吗？对，只是expectation=0。 |
j*****4
发帖数: 292 | 4 E(Bt^6)=5*3*1*t^3,one more integration gets Var(Y)=15/4*T^4
【在 m***i 的大作中提到】
: var是15t^3吗？对，只是expectation=0。
|
m***i
发帖数: 58 | |
