f********y
发帖数: 278 | 1 这是Zhou Xinfeng书里的一段，书里令X-N(0,1)正态分布，
E[X|X>0]=\int_0^\inf xf(x)dx
f(x)正态分布的density function,
我觉得这似乎不对啊，E[X|X>0]是求在X>0条件下的期望值，\int_0^\inf xf(x)dx只是
计算X>0那一段的值。 |
a**n
发帖数: 3801 | 2 为啥不对
【在 f********y 的大作中提到】
: 这是Zhou Xinfeng书里的一段，书里令X-N(0,1)正态分布，
: E[X|X>0]=\int_0^\inf xf(x)dx
: f(x)正态分布的density function,
: 我觉得这似乎不对啊，E[X|X>0]是求在X>0条件下的期望值，\int_0^\inf xf(x)dx只是
: 计算X>0那一段的值。
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f****e
发帖数: 590 | 3 两倍
【在 f********y 的大作中提到】
: 这是Zhou Xinfeng书里的一段，书里令X-N(0,1)正态分布，
: E[X|X>0]=\int_0^\inf xf(x)dx
: f(x)正态分布的density function,
: 我觉得这似乎不对啊，E[X|X>0]是求在X>0条件下的期望值，\int_0^\inf xf(x)dx只是
: 计算X>0那一段的值。
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f********y
发帖数: 278 | 4 那如果我现在求E[X|0.9999
根据他的公式，
E[X|0.09990
但是实际上，如果我们知道0.9999
【在 a**n 的大作中提到】
: 为啥不对
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S*********g
发帖数: 5298 | 5 如果f(x)N(0,1)分布的话，还要再除以 f(x)从0到无穷的积分，也就是1/2
【在 f********y 的大作中提到】
: 这是Zhou Xinfeng书里的一段，书里令X-N(0,1)正态分布，
: E[X|X>0]=\int_0^\inf xf(x)dx
: f(x)正态分布的density function,
: 我觉得这似乎不对啊，E[X|X>0]是求在X>0条件下的期望值，\int_0^\inf xf(x)dx只是
: 计算X>0那一段的值。
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k*******d
发帖数: 1340 | 6 应该要乘以2的，我有印象我看到那里的时候也有过疑问，我觉得是typo |
c*****w
发帖数: 50 | 7 E[X|X>0]=\int_0^\inf xf(x)dx/(\int_0^\inf f(x)dx)
【在 f********y 的大作中提到】
: 这是Zhou Xinfeng书里的一段，书里令X-N(0,1)正态分布，
: E[X|X>0]=\int_0^\inf xf(x)dx
: f(x)正态分布的density function,
: 我觉得这似乎不对啊，E[X|X>0]是求在X>0条件下的期望值，\int_0^\inf xf(x)dx只是
: 计算X>0那一段的值。
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J******d
发帖数: 506 | 8 http://quantfinanceinterviews.com/resources/quantbook_errata.doc
【在 f********y 的大作中提到】
: 这是Zhou Xinfeng书里的一段，书里令X-N(0,1)正态分布，
: E[X|X>0]=\int_0^\inf xf(x)dx
: f(x)正态分布的density function,
: 我觉得这似乎不对啊，E[X|X>0]是求在X>0条件下的期望值，\int_0^\inf xf(x)dx只是
: 计算X>0那一段的值。
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f********y
发帖数: 278 | |
