p****u
发帖数: 2596 | 1 本来有个daily Market－Neutral strategy，每天产生position，分布在１０００个股
票上。。在你只知道position的情况下，你需要提高return，sharpe可以减少些没有关
系。注意需要考虑transaction cost。你会做一些哪方面的测试与尝试?? |
f*******y
发帖数: 988 | 2 去掉小的dollar size的position
把第一天的close和第二天的open算net
【在 p****u 的大作中提到】
: 本来有个daily Market－Neutral strategy，每天产生position，分布在１０００个股
: 票上。。在你只知道position的情况下，你需要提高return，sharpe可以减少些没有关
: 系。注意需要考虑transaction cost。你会做一些哪方面的测试与尝试??
|
p****u
发帖数: 2596 | 3 thanks very much.. i am doing some test on the first one.
what does the second one mean?
【在 f*******y 的大作中提到】
: 去掉小的dollar size的position
: 把第一天的close和第二天的open算net
|
f*******y
发帖数: 988 | 4 我不知道你第二天什么时候close position，如果close旧的和open新的是同个时间，
你就取个
net，这点比较straight forward
按照你问题的问法，model是没法改了，所以我assume你想提搞交易质量，通常太小的
position都是
用来满足risk的constraint的，不太可能是因为提高return才选进去的，所以有很大可
能不能
cover transaction cost，可以试着去掉
【在 p****u 的大作中提到】
: thanks very much.. i am doing some test on the first one.
: what does the second one mean?
|
