t*******y
发帖数: 637 | 1 有两个portfolios：P1和P2。他们的1day的5%的VaR分别是2m和3m，那么把这两个
portfolio合起来作为一个大的porfolio来考虑，大portfolio的1day 5%
的VaR是多少？ |
A***l
发帖数: 302 | 2 0 to infinity unless more information is given. VaR is not sub-additive.
【在 t*******y 的大作中提到】
: 有两个portfolios：P1和P2。他们的1day的5%的VaR分别是2m和3m，那么把这两个
: portfolio合起来作为一个大的porfolio来考虑，大portfolio的1day 5%
: 的VaR是多少？
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n*******e
发帖数: 107 | 3 need to know their correlation at least
no simple solution
【在 t*******y 的大作中提到】
: 有两个portfolios：P1和P2。他们的1day的5%的VaR分别是2m和3m，那么把这两个
: portfolio合起来作为一个大的porfolio来考虑，大portfolio的1day 5%
: 的VaR是多少？
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t*******y
发帖数: 637 | 4 what if the two portfolio are independent?
【在 n*******e 的大作中提到】
: need to know their correlation at least
: no simple solution
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n*******e
发帖数: 107 | 5 那也不能简单相加
用simulation吧
【在 t*******y 的大作中提到】
: what if the two portfolio are independent?
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