Y******u
发帖数: 1912 | 1 我看绿皮书，lto's lemma是
df = (df/dt + u*df/dx + 0.5*vol^2*(df/dx)^2)*dt + vol*(df/dx)*dx
但是我看到解题的时候，只需要算三项(df/dx*dx,df/dt*dt和那个二次积分项)，没有
df/dx*dt，而且不用考虑期望u和vol
有谁能解释一下么？没看过正式的stochastic书 | n*******e
发帖数: 107 | 2 是不是因为如果dx是布朗运动的特例下，u=0, vol=1了
你写的那个公式好像针对的是dx=u*x*dt+vol*x*dw，一个GBM而不是BM
总之不是很明白你在问什么，至少把dx交代清楚一下吧
【在 Y******u 的大作中提到】
: 我看绿皮书，lto's lemma是
: df = (df/dt + u*df/dx + 0.5*vol^2*(df/dx)^2)*dt + vol*(df/dx)*dx
: 但是我看到解题的时候，只需要算三项(df/dx*dx,df/dt*dt和那个二次积分项)，没有
: df/dx*dt，而且不用考虑期望u和vol
: 有谁能解释一下么？没看过正式的stochastic书
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