s*****i
发帖数: 27 | 1 所有的材料（包括 john hall的书）里都说euro call up bound 是S0（股票的当天价
格,t=0时）。都没有详细的解释。
个人认为对euro call来说，最高不会超过S0/(r^t)，which is
当X（strike price)无限接近0时，the pay off would be FUTURE value, S0, which
means the present value should be discounted by F-R rate.
小弟不知道错在哪里。望指教。
多谢！ | J******d
发帖数: 506 | 2 t的时候的股票的期望是多少？
虽说是矿工是技术活，语言交流也是很重要的。像你这样中文主语加英文定语从句，对
自己的中文和英文能力都不好。
which
【在 s*****i 的大作中提到】
: 所有的材料（包括 john hall的书）里都说euro call up bound 是S0（股票的当天价
: 格,t=0时）。都没有详细的解释。
: 个人认为对euro call来说，最高不会超过S0/(r^t)，which is : 当X（strike price)无限接近0时，the pay off would be FUTURE value, S0, which
: means the present value should be discounted by F-R rate.
: 小弟不知道错在哪里。望指教。
: 多谢！
| b******e
发帖数: 118 | 3 When X approaches 0, the pay off should be S(T) rather than S(0). In this
case, the call price should be S(T)*e^(-rT)=S(0).
which
【在 s*****i 的大作中提到】
: 所有的材料（包括 john hall的书）里都说euro call up bound 是S0（股票的当天价
: 格,t=0时）。都没有详细的解释。
: 个人认为对euro call来说，最高不会超过S0/(r^t)，which is : 当X（strike price)无限接近0时，the pay off would be FUTURE value, S0, which
: means the present value should be discounted by F-R rate.
: 小弟不知道错在哪里。望指教。
: 多谢！
| s*****i
发帖数: 27 | 4
多谢回复。
好的，因为要算up bound，我假设股票价格不变，也就是期望值还是S0，假设就一天的
expiration。
要不然up bound怎么得出的呢？
【在 J******d 的大作中提到】
: t的时候的股票的期望是多少？
: 虽说是矿工是技术活，语言交流也是很重要的。像你这样中文主语加英文定语从句，对
: 自己的中文和英文能力都不好。
:
: which
| s*****i
发帖数: 27 | 5
EXELLENT!!!!!!!!!!!!CRYSTAL!!!!!!!!!!!!
Thank you very much!!!!!!!!!!!!!!!!
真的非常感谢！！！！！
【在 b******e 的大作中提到】
: When X approaches 0, the pay off should be S(T) rather than S(0). In this
: case, the call price should be S(T)*e^(-rT)=S(0).
:
: which
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