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Quant版 - Hull white model calibration
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b******e
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1
Hull white interest rate model: dr(t) = [theta(t)- a*r(t)]dt + sigma*dW
请问如何fit theta(t) from the current yield curve assuming a and sigma are
given? 需要先generate 一个intanstaneous forward rate curve 吗?
谢谢!!
w*******n
发帖数: 773
2
sigma 应该不给定吧。。。
当然,我没做guo 这个model
z****i
发帖数: 406
3
你既然有了current curve, instantaneous forward rate 不就是已知的了么?
Am I missing something?
o******e
发帖数: 750
4
你做pricing好像不需要算出theta(t),只要算出P(t,T)就好了。
算P(t,T)不需要f(0,t)。
T*******t
发帖数: 9274
5
use the closed-form solution of bond price under hull-white
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