b******e
发帖数: 118 | 1 Hull white interest rate model: dr(t) = [theta(t)- a*r(t)]dt + sigma*dW
请问如何fit theta(t) from the current yield curve assuming a and sigma are
given? 需要先generate 一个intanstaneous forward rate curve 吗？
谢谢！！ | w*******n
发帖数: 773 | 2 sigma 应该不给定吧。。。
当然，我没做guo 这个model | z****i
发帖数: 406 | 3 你既然有了current curve, instantaneous forward rate 不就是已知的了么？
Am I missing something? | o******e
发帖数: 750 | 4 你做pricing好像不需要算出theta(t),只要算出P(t,T)就好了。
算P(t,T)不需要f(0,t)。 | T*******t
发帖数: 9274 | 5 use the closed-form solution of bond price under hull-white |
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