问一个GMB的问题 - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 问一个GMB的问题

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y****g 发帖数: 267	1 各位大牛！小弟问一个关于GMB的问题： dSt = uStdt+sigmaStdBt. 这个u到底表示的是什么？我看了很多书，都说是股票的expected rate of return, 因为 E[St] = S0*exp(ut). 但是理论上这个u到底怎么求？ E[St]是未知的，难道要用一个未知量求另一个未知量？不同的股票，u的值是不是一样的（我认为不一样）？谢谢！
P*****s 发帖数: 758	2 GMB是什么的简写？
y****g 发帖数: 267	3 打错了！ＧＢＭ，Geometric Brownian Motion
n*******e 发帖数: 107	4 study the material on "Market Price of Risk" 【在 y***g 的大作中提到】 : 各位大牛！小弟问一个关于GMB的问题： : dSt = uStdt+sigmaStdBt. 这个u到底表示的是什么？我看了很多书，都说是股票 : 的expected rate of return, 因为 E[St] = S0exp(ut). 但是理论上这个u到底怎么 : 求？ : E[St]是未知的，难道要用一个未知量求另一个未知量？ : 不同的股票，u的值是不是一样的（我认为不一样）？谢谢！

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