有人用cornish fisher expansion算有skewness的VaR么？ - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 有人用cornish fisher expansion算有skewness的VaR么？

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w********r
发帖数: 253

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我simulate了几个beta和gammadistribution来验证john hull提到的这个方法，都不
match。。。。

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