l***u 发帖数: 91 | 1 以前一直没觉得risk quant的价值
最近看了点basel2 basel3之类的
想办法arbitrage这些regulation比算对几个greeks重要太多了
不过银行还没看到这点 |
l****o 发帖数: 2909 | |
l***u 发帖数: 91 | 3 真的 现在这个年景做个2bucks的trade, capital charge 能要10个bucks. 就得去看怎
么做能合理的减少这部分,不然根本没生意可做。可惜银行里面中后台高这些的都不怎
么行 或者没动力去好好搞。 |
k*****a 发帖数: 7389 | 4 楼主哪年发的帖?各大投行基本早有了专门对付capital charge 的组了,几年前B1时
代就忙的热火朝天 |
l***u 发帖数: 91 | 5 这里人都好牛b 咱还是闭嘴比较好
【在 k*****a 的大作中提到】 : 楼主哪年发的帖?各大投行基本早有了专门对付capital charge 的组了,几年前B1时 : 代就忙的热火朝天
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k*****a 发帖数: 7389 | 6 老兄在做OTC交易?risk charge高是因为PFE高吧?貌似往往此时已经不再靠modelling
来降低了,好像都和reg套近乎,让钻钻空子,搞些netting擦边球之类的来达标。。。
【在 l***u 的大作中提到】 : 这里人都好牛b 咱还是闭嘴比较好
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L********a 发帖数: 44 | 7 regulators rules themselves are not 100% clear. there are rooms of arb.
particularly the correlation products |
J*****n 发帖数: 4859 | 8
modelling
。
这个都是有公式的,哪有什么空子可钻。
【在 k*****a 的大作中提到】 : 老兄在做OTC交易?risk charge高是因为PFE高吧?貌似往往此时已经不再靠modelling : 来降低了,好像都和reg套近乎,让钻钻空子,搞些netting擦边球之类的来达标。。。
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