volatility skew如何跟着market变化? - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - volatility skew如何跟着market变化?

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m*****e 发帖数: 37	1 比如说SPX, 当market goes down时, SPX volatility skew会因为更多的人买OTM puts 变大吧? 反之, 当market goes up时, skew变小? 多谢.
p******i 发帖数: 1358	2 跟investor的perception有关有的时候可能是像你说的，大多数情况相反 puts 【在 m*****e 的大作中提到】 : 比如说SPX, 当market goes down时, SPX volatility skew会因为更多的人买OTM puts : 变大吧? 反之, 当market goes up时, skew变小? 多谢.

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