j*p
发帖数: 115 | 1 当初学随机的时候就一直没搞明白
dB ~= sqrt(dt). 为啥就不能是别的呢？难道只是因为希望方差是线性的或是什么？
还有，上课只讲了用martingale定义积分，最近听说理论上其他的也可以定义，不知道
金融里面有没有用别的积分的
有人能解释一下吗？ |
s*******0
发帖数: 3461 | 2 我觉得应该是先定义可 布朗运动 然后才产生的随机微分方程
核心 就是 dwt^2=dt 吧 所以 二阶导数才有意义
不是 时间的无穷小量
如果 你提出了 新的 别的 运动 应该 能产生 新的理论吧
当初 brown也是 观察花粉想出的随机游走 之后 人家发现对股票也适用 才用上的 |
s*******0
发帖数: 3461 | 3 你那个 martingale 定义 积分 什么意思啊 |
l****o
发帖数: 2909 | 4 爱因斯坦的发明，发现只有让dw跟dt开方呈线性关系，才能构造一个漂亮完备方便又强
大的随机过程。 |
m******2
发帖数: 564 | 5 因为只有这样才能构造处处连续但不可导的随机过程,并且多小的过程都和大的过程相
似,满足分形条件,楼主多查些书吧 |
m******2
发帖数: 564 | 6 事实上Brownian是最简单的一种Levy Process,任何Levy Process都适合股票市场这种
随机波动 |
x********o
发帖数: 519 | 7 you are absolutely right.
【在 m******2 的大作中提到】
: 事实上Brownian是最简单的一种Levy Process,任何Levy Process都适合股票市场这种
: 随机波动
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s*******0
发帖数: 3461 | 8 for example
which books?
levy process in finance?
【在 m******2 的大作中提到】
: 因为只有这样才能构造处处连续但不可导的随机过程,并且多小的过程都和大的过程相
: 似,满足分形条件,楼主多查些书吧
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x********o
发帖数: 519 | 9 the best book I have seen is Financial modeling with jump processes by Cont
Tankov.
but this book is very mathematical.
【在 s*******0 的大作中提到】
: for example
: which books?
: levy process in finance?
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