关于 Mean reversion stock price - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 关于 Mean reversion stock price

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u****g 发帖数: 402	1 假设 dS = a(b-S)dt+\sigma dw 问option的价钱跟mean reversion 有啥关系。红宝书说没关系，在risk neutral world里，drift都一样。 Heard on the street里说 option会比较便宜一点，因为stock price 的volatility小一些。哪个说法对？
x********o 发帖数: 519	2 both are right, depending on which angle you are thinking

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