b******y
发帖数: 126 | 1 记得不是很清楚了，
有两个stock A, B， 知道他们的correlation coefficient, 然后 A 的mean return
10%, B的mean return 20%, 现在说知道A的return 一个新data point 15%，问B的
variance 怎么变，听说这是一道老提了， 有没有知道？
谢谢 | A*****s
发帖数: 13748 | 2 trick question？B没有新的data point进来的话不变？
【在 b******y 的大作中提到】
: 记得不是很清楚了，
: 有两个stock A, B， 知道他们的correlation coefficient, 然后 A 的mean return
: 10%, B的mean return 20%, 现在说知道A的return 一个新data point 15%，问B的
: variance 怎么变，听说这是一道老提了， 有没有知道？
: 谢谢
| z*g
发帖数: 110 | 3 how is the variance of B calculated?
don't think it will change.
given a new point of A and correlation you may estimate the new point of B
but its variance may not even be calculated using the new B point. |
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