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b******y
发帖数: 126
1
记得不是很清楚了,
有两个stock A, B, 知道他们的correlation coefficient, 然后 A 的mean return
10%, B的mean return 20%, 现在说知道A的return 一个新data point 15%,问B的
variance 怎么变,听说这是一道老提了, 有没有知道?
谢谢
A*****s
发帖数: 13748
2
trick question?B没有新的data point进来的话不变?

【在 b******y 的大作中提到】
: 记得不是很清楚了,
: 有两个stock A, B, 知道他们的correlation coefficient, 然后 A 的mean return
: 10%, B的mean return 20%, 现在说知道A的return 一个新data point 15%,问B的
: variance 怎么变,听说这是一道老提了, 有没有知道?
: 谢谢

z*g
发帖数: 110
3
how is the variance of B calculated?
don't think it will change.
given a new point of A and correlation you may estimate the new point of B
but its variance may not even be calculated using the new B point.
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