问个options strategy, long vega/short gamma - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 问个options strategy, long vega/short gamma

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c****y 发帖数: 3592	1 我明白用calendar spread就可以做，但是意义何在？如果说long gamma/short vega是expect market move but vol stay low那还可以解释，但是反过来既然long vega肯定是市场波动得很厉害为何还要short gamma
W*******d 发帖数: 63	2 market implied vol can spike without large market move market large moves lead to increase of realized vol 【在 c****y 的大作中提到】 : 我明白用calendar spread就可以做，但是意义何在？ : 如果说long gamma/short vega是expect market move but vol stay low那还可以解释 : ，但是反过来既然long vega肯定是市场波动得很厉害为何还要short gamma
f******y 发帖数: 2971	3 realized vol will be higher than implied vol. 【在 c****y 的大作中提到】 : 我明白用calendar spread就可以做，但是意义何在？ : 如果说long gamma/short vega是expect market move but vol stay low那还可以解释 : ，但是反过来既然long vega肯定是市场波动得很厉害为何还要short gamma

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