由买买提看人间百态

boards

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字 访问原贴
Quant版 - 有人知道苏黎世大学的Marc Paolella吗?
相关主题
[合集] 有人做quant用Matlab的么?Help on Garch model simulation..
[合集] 请教怎样估算股票的mu -- 就是mean rate of return?garch的unconditional分布是怎么样的?有什么分布可以用来近似吗?
[合集] 多元Garch模型如何预测covariance和correlation?请问:关于market risk VaR models
GARCH modeling of volatility请问:Time Series 中常用的Model 有那几个呀
金融工程程序大收集江平的书有下载了
[合集] GARCH and ARCH,ARIMA (转载)[合集] 江平的书有下载了
请问两个波动性时间序列预测(Volatility Forecasting)的问题GMARCH parameter estimation
请问两个波动性时间序列预测(Volatility Forecasting)的问题 (?能不能问问john hull的书上的一道题?
相关话题的讨论汇总
话题: marc话题: paolella话题: 苏黎世大学话题: quant话题: 有人
进入Quant版参与讨论
1 (共1页)
h*****s
发帖数: 56
1
帮朋友问的, 朋友有个机会在他手下做个短期工作, 对以后找工作帮助会很大吗? 值得去吗?
Swiss Banking Institute, University of Zurich
http://www.bf.uzh.ch/institut/staff/paolella.marc/
www.bf.uzh.ch/institut/staff/paolella.marc/cv_paolella_marc.pdf
q*****r
发帖数: 43
2
这人对国人不大友好,而且研究做的有点混,在那里的中国人都不是很喜欢他。
l****o
发帖数: 2909
3
saddlepoint approximation, GARCH....
He is an obviously econometrician. Maybe fit for risk quant or algorithmic
quant.

得去吗?

【在 h*****s 的大作中提到】
: 帮朋友问的, 朋友有个机会在他手下做个短期工作, 对以后找工作帮助会很大吗? 值得去吗?
: Swiss Banking Institute, University of Zurich
: http://www.bf.uzh.ch/institut/staff/paolella.marc/
: www.bf.uzh.ch/institut/staff/paolella.marc/cv_paolella_marc.pdf

1 (共1页)
进入Quant版参与讨论
相关主题
能不能问问john hull的书上的一道题?金融工程程序大收集
新手请教trade volatility[合集] GARCH and ARCH,ARIMA (转载)
Forecasting interest rates volatilities, paper needed请问两个波动性时间序列预测(Volatility Forecasting)的问题
[合集] Basic Garch model implementation question.请问两个波动性时间序列预测(Volatility Forecasting)的问题 (?
[合集] 有人做quant用Matlab的么?Help on Garch model simulation..
[合集] 请教怎样估算股票的mu -- 就是mean rate of return?garch的unconditional分布是怎么样的?有什么分布可以用来近似吗?
[合集] 多元Garch模型如何预测covariance和correlation?请问:关于market risk VaR models
GARCH modeling of volatility请问:Time Series 中常用的Model 有那几个呀
相关话题的讨论汇总
话题: marc话题: paolella话题: 苏黎世大学话题: quant话题: 有人