M*****t
发帖数: 85 | 1 在看一个job description，某bank（非credit card），没有详细写明需要什么model，只说是做credit risk scorecard / rating model，而且用的编程工具是matlab或者sas。要计算probability of default和loss given default等metrics。我觉得这个job应该涉及的是retail credit risk，和Basel II有关，model应该是regression，decision tree等statistics model。
有可能是涉及corporate bonds方面的credit risk，或者用merton model吗？应该重点准备哪些modeling方法呢？大家给点意见，谢谢~~ |
k*****a
发帖数: 7389 | |
A*****s
发帖数: 13748 | 3 算PD基本两类model
要么是reduced form，也就是regression based
要么是structural model，Merton算一种
不过Merton那个模型太糙了，我正在做的research就是要beat之
关于Structural model你可以看看Moody's KMV的研究文献，和他们的VK model
但是市面上我见过的model都不能推recovery，我倒是想了个办法但是不告诉你 :P
学术界的structural model一大堆，基本都是垃圾
reduced form不是我的茶，所以也没啥了解。
model，只说是做credit risk scorecard / rating model，而且用的编程工具是
matlab或者sas。要计算probability of default和loss given default等metrics。我
觉得这个job应该涉及的是retail cre
点准备哪些modeling方法呢？大家给点意见，谢谢~~
【在 M*****t 的大作中提到】
: 在看一个job description，某bank（非credit card），没有详细写明需要什么model，只说是做credit risk scorecard / rating model，而且用的编程工具是matlab或者sas。要计算probability of default和loss given default等metrics。我觉得这个job应该涉及的是retail credit risk，和Basel II有关，model应该是regression，decision tree等statistics model。
: 有可能是涉及corporate bonds方面的credit risk，或者用merton model吗？应该重点准备哪些modeling方法呢？大家给点意见，谢谢~~
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k*****a
发帖数: 7389 | 4 请问何为推recovery？
【在 A*****s 的大作中提到】
: 算PD基本两类model
: 要么是reduced form，也就是regression based
: 要么是structural model，Merton算一种
: 不过Merton那个模型太糙了，我正在做的research就是要beat之
: 关于Structural model你可以看看Moody's KMV的研究文献，和他们的VK model
: 但是市面上我见过的model都不能推recovery，我倒是想了个办法但是不告诉你 :P
: 学术界的structural model一大堆，基本都是垃圾
: reduced form不是我的茶，所以也没啥了解。
:
: model，只说是做credit risk scorecard / rating model，而且用的编程工具是
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A*****s
发帖数: 13748 | 5 根据corp的现有equity/debt数据推算recovery/LGD啊
Structural model不久在干这么个事情
【在 k*****a 的大作中提到】
: 请问何为推recovery？
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