z**k 发帖数: 378 | 1 我最近在做Levy process option pricing,之前一直在Matlab里测试,现在想转成C++
。不过我用C++实现option pricing的经验不多,所以想参考Quantlib来写程序,毕竟
QuantLib对解决实际问题很方便。我本来想直接用Quantlib提供的interface,自己写
一个extension就好了。可是Quantlib的documentation实在做得太粗糙,好像就只有应
用几个基本的模型的tutorial,鲜有涉及到开发的部分。不知道大家谁有相关的经验呢
,可不可以请教一下。
我主要是要实现FFT solver,PIDE solver,和MC模拟,如果有时间还想测试一下
calibration。 |
D********n 发帖数: 978 | 2 能不用QuantLib尽量别用Quantlib.
Quantlib虽然炫,虽然花,虽然可以用来学习C++, 但是在实际生活中把程序写成
Quantlib那个样子是人生的一种悲哀。
你要理解Quantlib的文化:那帮人有时间和精力琢磨怎么把Quantlib弄到iOS上面,但是
没有时间和精力把documentation写好。甚至没时间确保quantlib里面的model的计算结
果正确。
++
【在 z**k 的大作中提到】 : 我最近在做Levy process option pricing,之前一直在Matlab里测试,现在想转成C++ : 。不过我用C++实现option pricing的经验不多,所以想参考Quantlib来写程序,毕竟 : QuantLib对解决实际问题很方便。我本来想直接用Quantlib提供的interface,自己写 : 一个extension就好了。可是Quantlib的documentation实在做得太粗糙,好像就只有应 : 用几个基本的模型的tutorial,鲜有涉及到开发的部分。不知道大家谁有相关的经验呢 : ,可不可以请教一下。 : 我主要是要实现FFT solver,PIDE solver,和MC模拟,如果有时间还想测试一下 : calibration。
|
l*********s 发帖数: 5409 | 3 hehe, so they are geeks. :-)
【在 D********n 的大作中提到】 : 能不用QuantLib尽量别用Quantlib. : Quantlib虽然炫,虽然花,虽然可以用来学习C++, 但是在实际生活中把程序写成 : Quantlib那个样子是人生的一种悲哀。 : 你要理解Quantlib的文化:那帮人有时间和精力琢磨怎么把Quantlib弄到iOS上面,但是 : 没有时间和精力把documentation写好。甚至没时间确保quantlib里面的model的计算结 : 果正确。 : : ++
|
N*****m 发帖数: 42603 | 4 right on the point
【在 D********n 的大作中提到】 : 能不用QuantLib尽量别用Quantlib. : Quantlib虽然炫,虽然花,虽然可以用来学习C++, 但是在实际生活中把程序写成 : Quantlib那个样子是人生的一种悲哀。 : 你要理解Quantlib的文化:那帮人有时间和精力琢磨怎么把Quantlib弄到iOS上面,但是 : 没有时间和精力把documentation写好。甚至没时间确保quantlib里面的model的计算结 : 果正确。 : : ++
|
e*****r 发帖数: 700 | |
z**k 发帖数: 378 | 6 兄弟给个大方向吧,那我应该按照什么来写呢?我coding虽然不算初级,但是对这个领
域里面的东西知之甚少。
【在 D********n 的大作中提到】 : 能不用QuantLib尽量别用Quantlib. : Quantlib虽然炫,虽然花,虽然可以用来学习C++, 但是在实际生活中把程序写成 : Quantlib那个样子是人生的一种悲哀。 : 你要理解Quantlib的文化:那帮人有时间和精力琢磨怎么把Quantlib弄到iOS上面,但是 : 没有时间和精力把documentation写好。甚至没时间确保quantlib里面的model的计算结 : 果正确。 : : ++
|
z**k 发帖数: 378 | 7 话说你可以具体说说quantlib不好在哪里么?我看了一下程序的大体结构,一时间也很
难想到更好的设计了啊。至于你说的计算结果的正确性问题,他不是提供了许多不同的
engine,可以做validation吧。。。不过我还没搞懂怎么用quantlib做monte carlo。
【在 D********n 的大作中提到】 : 能不用QuantLib尽量别用Quantlib. : Quantlib虽然炫,虽然花,虽然可以用来学习C++, 但是在实际生活中把程序写成 : Quantlib那个样子是人生的一种悲哀。 : 你要理解Quantlib的文化:那帮人有时间和精力琢磨怎么把Quantlib弄到iOS上面,但是 : 没有时间和精力把documentation写好。甚至没时间确保quantlib里面的model的计算结 : 果正确。 : : ++
|
s*******0 发帖数: 3461 | |
l******8 发帖数: 32 | 9 我的个人主页里有些code,不知道会不会对你有帮助。
为避免广告之嫌,链接在我个人资料/个人说明档。 |
z**k 发帖数: 378 | 10 T_T,感动啊~~~真是太感谢你的帮助了~~~
【在 l******8 的大作中提到】 : 我的个人主页里有些code,不知道会不会对你有帮助。 : 为避免广告之嫌,链接在我个人资料/个人说明档。
|
e***z 发帖数: 7126 | 11 zan 助人为乐
【在 l******8 的大作中提到】 : 我的个人主页里有些code,不知道会不会对你有帮助。 : 为避免广告之嫌,链接在我个人资料/个人说明档。
|
l******8 发帖数: 32 | 12 不用客气。很高兴能有帮助。
【在 z**k 的大作中提到】 : T_T,感动啊~~~真是太感谢你的帮助了~~~
|
h*****2 发帖数: 16 | 13 你的personal website真的很有用~~~收藏了
【在 l******8 的大作中提到】 : 我的个人主页里有些code,不知道会不会对你有帮助。 : 为避免广告之嫌,链接在我个人资料/个人说明档。
|