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Quant版 - FDM为什么要用Crank-Nicolson格式?
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A*****s
发帖数: 13748
1
就是隐式和显示的混合格式
比隐式有神马优势?
以前做CFD的时候都是直接上隐格式的啊。。。
s*z
发帖数: 37
2
精度高一阶?
K*****Y
发帖数: 629
3
http://en.wikipedia.org/wiki/Finite_difference_method
"Usually the Crank–Nicolson scheme is the most accurate scheme for small
time steps. The explicit scheme is the least accurate and can be unstable,
but is also the easiest to implement and the least numerically intensive.
The implicit scheme works the best for large time steps."
A*****s
发帖数: 13748
4
可是如果隐格式在大时间步长上都ok了,为神马还要到小时间步长上去用混合格式?
还是不明白这个道理。。。

【在 K*****Y 的大作中提到】
: http://en.wikipedia.org/wiki/Finite_difference_method
: "Usually the Crank–Nicolson scheme is the most accurate scheme for small
: time steps. The explicit scheme is the least accurate and can be unstable,
: but is also the easiest to implement and the least numerically intensive.
: The implicit scheme works the best for large time steps."

A*****s
发帖数: 13748
5
业界都用这个?
如果是我就switch。。。
也不一定非搞清楚这个道理。。。

【在 s*z 的大作中提到】
: 精度高一阶?
s*z
发帖数: 37
6
隐格式在大时间步长上都ok 说的是稳定性。但是从精度上考虑,要达到同样的精度,
隐式格式需要更小的时间步长吧。
需要查一查(或者算)C-N 还有全隐格式的误差阶还有稳定性条件,记不得了

【在 A*****s 的大作中提到】
: 可是如果隐格式在大时间步长上都ok了,为神马还要到小时间步长上去用混合格式?
: 还是不明白这个道理。。。

A*****s
发帖数: 13748
7
ok好的
太久没碰FDM,概念都糊涂了。。。
多谢提醒

【在 s*z 的大作中提到】
: 隐格式在大时间步长上都ok 说的是稳定性。但是从精度上考虑,要达到同样的精度,
: 隐式格式需要更小的时间步长吧。
: 需要查一查(或者算)C-N 还有全隐格式的误差阶还有稳定性条件,记不得了

l*******G
发帖数: 1191
8
CN is 2nd order accurate, direct BTCS implicit scheme is 1st order accurate.
BTCS is stable but not as accurate as CN with same dt,dx
A*****s
发帖数: 13748
9
thx~

accurate.

【在 l*******G 的大作中提到】
: CN is 2nd order accurate, direct BTCS implicit scheme is 1st order accurate.
: BTCS is stable but not as accurate as CN with same dt,dx

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