h**********y 发帖数: 41 | 1 如果有一只基金用USD报价,如果我每天都要用SGD结算,那么我每天都用SGD/USD
overnight forward锁定第二天的汇率,30天之后我能抵消这30天内汇率波动的风险吗?
PS:其实我觉得是不行的, 因为每天的overnight forward rate都与当天的spot rate
有关。要抵消30天内汇率波动的风险应该用30 days forward,但这么一来,我每天都
要用SGD就不好结算了,应该怎么办呢?
谢谢 |
f*******g 发帖数: 377 | 2 use Asian forward
you still need to estimate your daily weights though...
吗?
rate
【在 h**********y 的大作中提到】 : 如果有一只基金用USD报价,如果我每天都要用SGD结算,那么我每天都用SGD/USD : overnight forward锁定第二天的汇率,30天之后我能抵消这30天内汇率波动的风险吗? : PS:其实我觉得是不行的, 因为每天的overnight forward rate都与当天的spot rate : 有关。要抵消30天内汇率波动的风险应该用30 days forward,但这么一来,我每天都 : 要用SGD就不好结算了,应该怎么办呢? : 谢谢
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h**********y 发帖数: 41 | 3 谢谢。
我想再追问下,如果我每天都用SGD/USD overnight forward锁定第二天的汇率,30天
之后我到底能不能抵消这30天内汇率波动的风险呢? |
g*****1 发帖数: 18 | 4 The answer would be YES.
Your locked FX rate would be the initial spot FX rate, adjusted by the
difference in 30 daily deposite rates.
【在 h**********y 的大作中提到】 : 谢谢。 : 我想再追问下,如果我每天都用SGD/USD overnight forward锁定第二天的汇率,30天 : 之后我到底能不能抵消这30天内汇率波动的风险呢?
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h**********y 发帖数: 41 | 5 谢谢,不过每天的overnight forward rate都是不同的,而当天的overnight forward
rate又是根当天的spot rate有关,我觉得30天后SGD的报价还是会受汇率波动影响的呀。
【在 g*****1 的大作中提到】 : The answer would be YES. : Your locked FX rate would be the initial spot FX rate, adjusted by the : difference in 30 daily deposite rates.
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