问个Markov Chain的问题 - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 问个Markov Chain的问题

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x*****i 发帖数: 287	1 It is powerful to compute E(N). How about E(N^2)? Thanks
s*******0 发帖数: 3461	2 神马意思这个题目？
x*****i 发帖数: 287	3 it is like usually one uses Markov chain to compute expected time. How does one use Markov chain to compute variance?
d*****o 发帖数: 34	4 hitting time的variance估计要具体问题具体算了吧，先得知道hitting time的分布。不知道有没有像expectation那样的性质。比如我们知道泊松过程中的时间间隔是指数分布。这就是一个hitting time的分布。所以我们可以知道他的方差。在wiki上hitting time的文章里有提到布朗运动的hitting time是levy distribution. 在google上还找到了关于random walk的： http://www.math.cornell.edu/~peterson/research/JonPetersonThesi 我觉得这个问题挺有意思的，期待大牛解答。

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