s********r
发帖数: 529 | 1 如题，给定W(T)，求WudWu在[0,T]上积分的条件分布，当然那基本上只要求期望和方差
就可以了
在版上考古出来的，但是没有解答，哪位高人赏句话吧，多谢啦！ |
l******i
发帖数: 1404 | 2 见Shreve's Book Volume 2, Chapter 4的最后一节。
【在 s********r 的大作中提到】
: 如题，给定W(T)，求WudWu在[0,T]上积分的条件分布，当然那基本上只要求期望和方差
: 就可以了
: 在版上考古出来的，但是没有解答，哪位高人赏句话吧，多谢啦！
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s********r
发帖数: 529 | 3 多谢多谢！
【在 l******i 的大作中提到】
: 见Shreve's Book Volume 2, Chapter 4的最后一节。
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s********r
发帖数: 529 | 4 我看了一下，感觉还不是很明白，是不是把布朗桥过程换成另外一个标准布朗运动再算
？希望能够得到您的进一步指点，多谢了！
【在 l******i 的大作中提到】
: 见Shreve's Book Volume 2, Chapter 4的最后一节。
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G******r
发帖数: 76 | 5 为什么不直接算呢？
【在 s********r 的大作中提到】
: 我看了一下，感觉还不是很明白，是不是把布朗桥过程换成另外一个标准布朗运动再算
: ？希望能够得到您的进一步指点，多谢了！
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k*****y
发帖数: 744 | 6 Is this right?
【在 s********r 的大作中提到】
: 如题，给定W(T)，求WudWu在[0,T]上积分的条件分布，当然那基本上只要求期望和方差
: 就可以了
: 在版上考古出来的，但是没有解答，哪位高人赏句话吧，多谢啦！
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G******r
发帖数: 76 | 7 I got the same ans.
【在 k*****y 的大作中提到】
: Is this right?
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s********r
发帖数: 529 | 8 那也就是说积分函数是任何的都没有关系，只要最后得到关于W_T的解以后把W_T的值代
入即可？
【在 k*****y 的大作中提到】
: Is this right?
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k*****y
发帖数: 744 | 9 有关系, 只有积分a.s.等于一个W_T的函数才能直接代入。
【在 s********r 的大作中提到】
: 那也就是说积分函数是任何的都没有关系，只要最后得到关于W_T的解以后把W_T的值代
: 入即可？
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s********r
发帖数: 529 | 10 嗯，我想了一下的确如此，就是这个积分的随机性仅仅依赖于W_T的话才成立
多谢回答！
【在 k*****y 的大作中提到】
: 有关系, 只有积分a.s.等于一个W_T的函数才能直接代入。
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u*****n
发帖数: 28 | 11 这个应该是求一个integration over brownian bridge。把BB 的微分转化成 BM的微分
，就可以了吧，不过似乎写出很繁琐。
【在 s********r 的大作中提到】
: 嗯，我想了一下的确如此，就是这个积分的随机性仅仅依赖于W_T的话才成立
: 多谢回答！
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s********r
发帖数: 529 | 12 嗯，如果全部按照那样写的话的确挺麻烦的，而且我也没有想得很清楚，不知道你方便
帮忙推一下吗？多谢了！
【在 u*****n 的大作中提到】
: 这个应该是求一个integration over brownian bridge。把BB 的微分转化成 BM的微分
: ，就可以了吧，不过似乎写出很繁琐。
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r****t
发帖数: 10904 | 13 求期望和方差是咋回事？方差是 0 对么？
【在 s********r 的大作中提到】
: 如题，给定W(T)，求WudWu在[0,T]上积分的条件分布，当然那基本上只要求期望和方差
: 就可以了
: 在版上考古出来的，但是没有解答，哪位高人赏句话吧，多谢啦！
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