K*V
发帖数: 192 | 1 int 2Bt dBt =?
Bt is a Brownian motion
Thanks!! |
s*******0
发帖数: 3461 | |
d********t
发帖数: 9628 | 3 B^2-t/2 ?
【在 K*V 的大作中提到】
: int 2Bt dBt =?
: Bt is a Brownian motion
: Thanks!!
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P*****s
发帖数: 758 | 4 same this
【在 s*******0 的大作中提到】
: Bt^2-t?
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l******i
发帖数: 1404 | 5 答案是Bt^2-t
Apply Ito:
d(Bt^2)=2BtdBt+(1/2)*2*dBt*dBt=2BtdBt+dt
Then:
2BtdBt=d(Bt^2)-dt
两边积分，得
\int 2Bt dBt = Bt^2-t |
s********r
发帖数: 529 | 6 没有积分常数的话就是这个样子
【在 s*******0 的大作中提到】
: Bt^2-t?
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s*******0
发帖数: 3461 | 7 这也能积错啊 呵呵 赶紧回去苦练内功啊
【在 d********t 的大作中提到】
: B^2-t/2 ?
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l******i
发帖数: 1404 | 8 据我了解：深喉大牛是不屑积这玩意，随便猜了一个结果糊弄楼主。。。。
【在 s*******0 的大作中提到】
: 这也能积错啊 呵呵 赶紧回去苦练内功啊
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s********r
发帖数: 529 | 9 呵呵，猜了一个样子很像的，我认为是对的
【在 l******i 的大作中提到】
: 据我了解：深喉大牛是不屑积这玩意，随便猜了一个结果糊弄楼主。。。。
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d********t
发帖数: 9628 | 10 唉，随手一些，没想到还真错了。以后还是得好好用ito-dublin一下
【在 s*******0 的大作中提到】
: 这也能积错啊 呵呵 赶紧回去苦练内功啊
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