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Quant版 - [Option Pricing]问个martingale的问题(已解决,谢谢)
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m*****z
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假设f(x,y),连续并有二次导数,问f(x,y)要满足什么条件(一个偏导等式)使得
f(Xt,Yt)是一个martingale?
刚学这个,问题比较浅,谢谢先
k*****y
发帖数: 744
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Use Ito's formula to calculate df.
f is martingale <=> df has no dt term.

【在 m*****z 的大作中提到】
: 假设f(x,y),连续并有二次导数,问f(x,y)要满足什么条件(一个偏导等式)使得
: f(Xt,Yt)是一个martingale?
: 刚学这个,问题比较浅,谢谢先

m*****z
发帖数: 357
3
C. Thanks a lot.

【在 k*****y 的大作中提到】
: Use Ito's formula to calculate df.
: f is martingale <=> df has no dt term.

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