[Optional Pricing]Radon-Nikodym derivative怎么求 - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - [Optional Pricing]Radon-Nikodym derivative怎么求

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m*****z 发帖数: 357	1 再问一个已知BM Bt，对应probability measure P 和一个与Bt有关的Bt，对应Probability measure P 问 Radon-Nikodym derivative dP*/dP 是多少？我就是想知道求的过程是怎么样的再次谢谢
A*****s 发帖数: 13748	2 Shreve Example 1.6.6 【在 m****z 的大作中提到】 : 再问一个 : 已知BM Bt，对应probability measure P : 和一个与Bt有关的Bt，对应Probability measure P* : 问 Radon-Nikodym derivative dP*/dP 是多少？ : 我就是想知道求的过程是怎么样的 : 再次谢谢
m*****z 发帖数: 357	3 求出来一个具麻烦无比的东西 exp{-BtXt - 0.5Xt^2} 其中，Xt = intergral from 0 to t（f（Bs）ds） f(x)是个优点麻烦的函数整个Xt不能用Ito's fumula 替代掉化不掉。。。我要死了。。。

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