s********r
发帖数: 529 | 1 最近在搞一下MC的东西，主要用的Matlab。
发觉对于路径依赖的期权，例如说亚式期权，需要得到股票价格的历史路径。
有一些比较复杂的股票价格dynamics，如果一条路径上面取200个点，跑10^8条路径的话
，用Matlab就很慢了。
我Matlab用得很烂，基本上就是用很简单的for循环，但是这样的方法对于Matlab肯定是
不够优化的，不知道有没有达人能够指点一下，对于这样的MC方法，Matlab有哪些方法
可以让过程更加优化，跑得更加快呢？
多谢各位了！ | l******i
发帖数: 1404 | 2 关于Matlab速度问题，我胡诌两句：
Matlab慢的关键是在循环上，Matlab尽量少用循环语句，尽量写成矩阵形式的计算。
如果matlab code里没有循环，全是大量矩阵运算的话，速度会很快的。
想用很多循环的又要速度的就上C++，想更快就把C++ code写成可以并行计算的那种。
抛开速度问题，另一个角度来说：你程序很大，变量很多的话，
C++是首选，因为C/C++拥有丰富的数据结构。 | S*********g
发帖数: 5298 | 3 1， 尽量少用for，多用logical indexing
2, 各种数组提前安排好大小，往里填数，不要让数组动态的长
的话
定是
【在 s********r 的大作中提到】
: 最近在搞一下MC的东西，主要用的Matlab。
: 发觉对于路径依赖的期权，例如说亚式期权，需要得到股票价格的历史路径。
: 有一些比较复杂的股票价格dynamics，如果一条路径上面取200个点，跑10^8条路径的话
: ，用Matlab就很慢了。
: 我Matlab用得很烂，基本上就是用很简单的for循环，但是这样的方法对于Matlab肯定是
: 不够优化的，不知道有没有达人能够指点一下，对于这样的MC方法，Matlab有哪些方法
: 可以让过程更加优化，跑得更加快呢？
: 多谢各位了！
| A*****s
发帖数: 13748 | 4 MATLAB现在循环还有那么慢么？
我那天手滑试了一下FDM上的，还好啊？
【在 l******i 的大作中提到】
: 关于Matlab速度问题，我胡诌两句：
: Matlab慢的关键是在循环上，Matlab尽量少用循环语句，尽量写成矩阵形式的计算。
: 如果matlab code里没有循环，全是大量矩阵运算的话，速度会很快的。
: 想用很多循环的又要速度的就上C++，想更快就把C++ code写成可以并行计算的那种。
: 抛开速度问题，另一个角度来说：你程序很大，变量很多的话，
: C++是首选，因为C/C++拥有丰富的数据结构。
| a*******1
发帖数: 1554 | 5 你看这样可以不？
S0是初始价格，r是利率，sigma是波动率，T是到期日，K是执行价，hsigma是算vega用
的，h0是算delta用的，N是200，p是10^8，但一般不用取这么大吧，我读书做project
才取10万，这是当时作业的一小部分
function []=ThreeMethodsMilter(S0, r, sigma, T, K, h0, hsigma,p,N)
%% Finite difference
SqrRootp = sqrt(p);
DeltaT = T/N;
SqrtDeltaT = sqrt(DeltaT);
Z= randn(N-1,p);
P = prod([ones(1,p);1+r*DeltaT+sigma*SqrtDeltaT*Z+0.5*sigma^2*DeltaT*(Z.^2-1
)]);
S = P*S0;
C = exp(-r*T)*max(0,S-K);
SPlus = exp(-r*T)*max(0,(S0+h0)*P-K);
SMinus = exp(-r*T)*max(0,(S0-h0)*P-K);
DeltaFD = (SPlus-SMinus)/2/h0;
GammaFD = (SPlus-2*C+SMinus)/h0^2;
SPlus = prod([S0*ones(1,p);1+r*DeltaT+(sigma+hsigma)*SqrtDeltaT*Z]);
VegaPlus = exp(-r*T)*max(0,SPlus-K);
SMinus = prod([S0*ones(1,p);1+r*DeltaT+(sigma-hsigma)*SqrtDeltaT*Z]);
VegaMinus = exp(-r*T)*max(0,SMinus-K);
VegaFD = (VegaPlus-VegaMinus)/2/hsigma; | A*****s
发帖数: 13748 | 6 Monte Carlo如果不是动真枪的话，用Excel就可以了 lol
project
【在 a*******1 的大作中提到】
: 你看这样可以不？
: S0是初始价格，r是利率，sigma是波动率，T是到期日，K是执行价，hsigma是算vega用
: 的，h0是算delta用的，N是200，p是10^8，但一般不用取这么大吧，我读书做project
: 才取10万，这是当时作业的一小部分
: function []=ThreeMethodsMilter(S0, r, sigma, T, K, h0, hsigma,p,N)
: %% Finite difference
: SqrRootp = sqrt(p);
: DeltaT = T/N;
: SqrtDeltaT = sqrt(DeltaT);
: Z= randn(N-1,p);
| s********r
发帖数: 529 | 7 嗯，这个真不错
但是如果碰到股票的dynamics当中的drift和volatility是和状态变量相关的话，比如说
stochastic volatility或者local volatility的话是不是就只能用for循环了？
多谢解答了！
project
【在 a*******1 的大作中提到】
: 你看这样可以不？
: S0是初始价格，r是利率，sigma是波动率，T是到期日，K是执行价，hsigma是算vega用
: 的，h0是算delta用的，N是200，p是10^8，但一般不用取这么大吧，我读书做project
: 才取10万，这是当时作业的一小部分
: function []=ThreeMethodsMilter(S0, r, sigma, T, K, h0, hsigma,p,N)
: %% Finite difference
: SqrRootp = sqrt(p);
: DeltaT = T/N;
: SqrtDeltaT = sqrt(DeltaT);
: Z= randn(N-1,p);
| a*******1
发帖数: 1554 | 8 你得把那个dynamics写出来我才知道。。。。。。 | l******n
发帖数: 9344 | 9 MEX compile C/C++
*p
【在 l******i 的大作中提到】
: 关于Matlab速度问题，我胡诌两句：
: Matlab慢的关键是在循环上，Matlab尽量少用循环语句，尽量写成矩阵形式的计算。
: 如果matlab code里没有循环，全是大量矩阵运算的话，速度会很快的。
: 想用很多循环的又要速度的就上C++，想更快就把C++ code写成可以并行计算的那种。
: 抛开速度问题，另一个角度来说：你程序很大，变量很多的话，
: C++是首选，因为C/C++拥有丰富的数据结构。
| s********r
发帖数: 529 | 10 Sorry, cant type chinese here
Say, dSt=rt St dt + sqrt(St) sigma dWt
Thanks for your help!
Great weekend!
【在 a*******1 的大作中提到】
: 你得把那个dynamics写出来我才知道。。。。。。
| a*******1
发帖数: 1554 | 11 其实我好久没碰了，你可以试试用Ito's Formula变一下。。。。。。 |
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