c*********n 发帖数: 128 | 1 fixed income全部转到用OIS来discounting了,但是我没有看到哪里讲其他的
derivative pricing,比如CDS, equity option,现在是不是也是用OIS discounting
curve? |
j*****4 发帖数: 292 | 2 Good question. 俺了解的Equity只有少数在用OIS.
discounting
【在 c*********n 的大作中提到】 : fixed income全部转到用OIS来discounting了,但是我没有看到哪里讲其他的 : derivative pricing,比如CDS, equity option,现在是不是也是用OIS discounting : curve?
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c*********n 发帖数: 128 | 3 网上一堆的paper讲OIS discounting的,但全部都是针对fixed income的。
但是从原理上来看,换到OIS discounting的主要理由是collaterized的product的
funding curve是OIS curve而不是Libor,那么这条理由应该对所有derivative适用。
而且按照下面的这个ISDA的note,似乎也是说只要是collaterized derivative都应该
用OIS discounting。
http://www.isda.org/uploadfiles/_docs/ISDA_Collateral_Cash_Pric
但我不知道实际上在其他desk上大家是怎么做的,没有在其他desk 比如CDS desk上的
人出来说一下吗?
【在 j*****4 的大作中提到】 : Good question. 俺了解的Equity只有少数在用OIS. : : discounting
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f****i 发帖数: 201 | |
c******s 发帖数: 270 | |
c*********n 发帖数: 128 | 6 oas?ois?
请问你们是什么desk?
【在 f****i 的大作中提到】 : 我们desk一般用oas
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D********n 发帖数: 978 | 7 估计是英国的desk, 老板是个女的,否则谁这么喜欢听oasis?
【在 c*********n 的大作中提到】 : oas?ois? : 请问你们是什么desk?
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