d********t
发帖数: 9628 | |
s*******0
发帖数: 3461 | 2 听说是junior quant 看的？
之前我有发过相关的帖子 |
s*******0
发帖数: 3461 | 3 financial modeling with jump process? |
d********t
发帖数: 9628 | 4 En，就是ito process加了个jump项
【在 s*******0 的大作中提到】
: financial modeling with jump process?
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s*******0
发帖数: 3461 | 5 没事的时候 多看看financial modeling with jump process 吧 tankov的
只此一本 顺便问一下 你研究这个干啥？ |
s*******0
发帖数: 3461 | |
d********t
发帖数: 9628 | 7
怕面试的时候问啊。
【在 s*******0 的大作中提到】
: 没事的时候 多看看financial modeling with jump process 吧 tankov的
: 只此一本 顺便问一下 你研究这个干啥？
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j*******a
发帖数: 101 | |
s*******0
发帖数: 3461 | 9 那就看看吧 我估计shreve的后面就够了
financial modeling with jump process 够研究半天的了 不适合搞面试突击
就是后面积分加一个jump 项目
【在 d********t 的大作中提到】
:
: 怕面试的时候问啊。
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l******i
发帖数: 1404 | 10 面试会问这么深吗？
【在 d********t 的大作中提到】
:
: 怕面试的时候问啊。
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k*******n
发帖数: 180 | 11 there are pure jump processes, no diffusion term but can behave quite like a
brownian motion
【在 s*******0 的大作中提到】
: 那就看看吧 我估计shreve的后面就够了
: financial modeling with jump process 够研究半天的了 不适合搞面试突击
: 就是后面积分加一个jump 项目
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