a*******1 发帖数: 1554 | 1 小弟在一家很小的高频交易公司,才10几个人。我们这里老板是传统的交易员出身,所
以也重用交易员。以前纯靠手动交易的,后来编程序找信号,比如发现一个信号预示价
格要升,电脑就用immediate or cancel order用ask price去买,买了之后电脑就不管
了,由交易员判断什么时候卖出,一般来说已经在更高一个价位下了limit order的卖
单,如果成交了就赚一个tick,但如果成交不了交易员也要判断是否用现在的价格卖,
这样只亏手续费。
我是这个公司的quant,就是分析历史数据找signal的,找到之后让程序员实现。但我们
这样只是半自动交易,请问一下其他更牛B的交易公司,如Jump Trading/Jane Street
是全自动的么?请问他们如何backtest limit order啊?因为limit order不知道是否
能成交的了,谢谢。我也提出过搞全自动交易,但被那帮交易员集体反对了,说我要抢
他们的工作。。。。。。
反正我们公司交易员地位很高,跟我原来想象中的不大一样。。。。。。 |
S*********g 发帖数: 5298 | 2 手动的也能做高频交易?
Street
【在 a*******1 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 小弟在一家很小的高频交易公司,才10几个人。我们这里老板是传统的交易员出身,所 : 以也重用交易员。以前纯靠手动交易的,后来编程序找信号,比如发现一个信号预示价 : 格要升,电脑就用immediate or cancel order用ask price去买,买了之后电脑就不管 : 了,由交易员判断什么时候卖出,一般来说已经在更高一个价位下了limit order的卖 : 单,如果成交了就赚一个tick,但如果成交不了交易员也要判断是否用现在的价格卖, : 这样只亏手续费。 : 我是这个公司的quant,就是分析历史数据找signal的,找到之后让程序员实现。但我们 : 这样只是半自动交易,请问一下其他更牛B的交易公司,如Jump Trading/Jane Street : 是全自动的么?请问他们如何backtest limit order啊?因为limit order不知道是否 : 能成交的了,谢谢。我也提出过搞全自动交易,但被那帮交易员集体反对了,说我要抢
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a*******1 发帖数: 1554 | 3 比如现在的价格是bid 8390/ask 8395, 电脑发现一个升的信号,立马用ioc order用
8395价格买,一般过1、2秒价格就变成bid 8395/ask 8400,其实交易员之前就已经在
8400埋下了卖单,于是他们要做的就是等成交,这样可以赚1个tick;或者发现成交不
了就立即在8395卖出,这样只赔手续费,那个一般很低的......
我想请问其他牛B公司一般是怎么做的?我老觉得我们小公司的办法不是典型。。。。
。。谢谢。。。。。。
【在 S*********g 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 手动的也能做高频交易? : : Street
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S*********g 发帖数: 5298 | 4 你这个exit的算法比entry的算法简单多了。为啥不实现自动化?
【在 a*******1 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 比如现在的价格是bid 8390/ask 8395, 电脑发现一个升的信号,立马用ioc order用 : 8395价格买,一般过1、2秒价格就变成bid 8395/ask 8400,其实交易员之前就已经在 : 8400埋下了卖单,于是他们要做的就是等成交,这样可以赚1个tick;或者发现成交不 : 了就立即在8395卖出,这样只赔手续费,那个一般很低的...... : 我想请问其他牛B公司一般是怎么做的?我老觉得我们小公司的办法不是典型。。。。 : 。。谢谢。。。。。。
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a*******1 发帖数: 1554 | 5 主要原因是公司大老板、小老板都是交易员,他们平时的工作就是手动做这个exit的,
比如电脑买了他们就卖,电脑卖了他们就买,其他几个交易员也是做这个的,他们话事
权很大。下limit order是很早之前就下了的,没看到signal没有entry之前已经下了,
他们的工作就是判断继续等下去还是直接退出。
其实按我的策略,比如买的信号,第一次升的概率是90%-95%,绝大多数在20秒之内升
,第二次升的概率是20%-30%,当然实际情况中不需要升两次就可能已经卖了,因为用
的是limit order。
【在 S*********g 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 你这个exit的算法比entry的算法简单多了。为啥不实现自动化?
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a*******1 发帖数: 1554 | 6 而且即使升了1个tick,在等待的过程中也可能突然下降,那么就变成亏钱了,所以也
不是那么容易判断......再说我们是几个策略同时运行,每个策略又有好几个不同的参
数,也可能一个买的信号过了有一个卖的信号,其实也挺复杂的。。。但毕竟是小公司
,不知道大公司一般是怎么样的。。。 |
s*******s 发帖数: 1568 | 7 一个人cover几个symbol?trade size多大?
【在 a*******1 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 比如现在的价格是bid 8390/ask 8395, 电脑发现一个升的信号,立马用ioc order用 : 8395价格买,一般过1、2秒价格就变成bid 8395/ask 8400,其实交易员之前就已经在 : 8400埋下了卖单,于是他们要做的就是等成交,这样可以赚1个tick;或者发现成交不 : 了就立即在8395卖出,这样只赔手续费,那个一般很低的...... : 我想请问其他牛B公司一般是怎么做的?我老觉得我们小公司的办法不是典型。。。。 : 。。谢谢。。。。。。
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s******r 发帖数: 324 | 8 that does not sounds a real business at all. And you can not have 80-90%
accuracy of predicting stock movement. |
a*******1 发帖数: 1554 | 9 我们做股指期货的,大概4个交易员,每人的电脑都是几十个tool同时进行分析信号的
。。。每天一共赚3、5万美元吧,赚到10万美元就敲一下铃铛,表示赚很多,最高纪录
是一天90万美元。。。。小公司了。。。
【在 s*******s 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 一个人cover几个symbol?trade size多大?
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a*******1 发帖数: 1554 | 10 预测期货还是可以的,只预测一个tick,只要有手动交易的人来不及撤单就会被我们成
交了,然后那个期货升一个tick......
【在 s******r 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : that does not sounds a real business at all. And you can not have 80-90% : accuracy of predicting stock movement.
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S*********g 发帖数: 5298 | 11 这句话听着不太对。
如果是limit order,低价的时候没fill,他没改单子,更不可能fill到高一个tick去
如果是market order,也不存在撤不撤单的问题,进去直接就给你fill了
【在 a*******1 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 预测期货还是可以的,只预测一个tick,只要有手动交易的人来不及撤单就会被我们成 : 交了,然后那个期货升一个tick......
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f*******y 发帖数: 988 | 12 显然正规高频交易是全自动的
Limit Order没有办法很好的backtest,主要2个原因
第一,post一个不hidden的limit order会impact market
第二,limit order执行后就更加不要说了,liquidity就变化了
Street
【在 a*******1 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 小弟在一家很小的高频交易公司,才10几个人。我们这里老板是传统的交易员出身,所 : 以也重用交易员。以前纯靠手动交易的,后来编程序找信号,比如发现一个信号预示价 : 格要升,电脑就用immediate or cancel order用ask price去买,买了之后电脑就不管 : 了,由交易员判断什么时候卖出,一般来说已经在更高一个价位下了limit order的卖 : 单,如果成交了就赚一个tick,但如果成交不了交易员也要判断是否用现在的价格卖, : 这样只亏手续费。 : 我是这个公司的quant,就是分析历史数据找signal的,找到之后让程序员实现。但我们 : 这样只是半自动交易,请问一下其他更牛B的交易公司,如Jump Trading/Jane Street : 是全自动的么?请问他们如何backtest limit order啊?因为limit order不知道是否 : 能成交的了,谢谢。我也提出过搞全自动交易,但被那帮交易员集体反对了,说我要抢
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a*******1 发帖数: 1554 | 13 预测它下一步会涨,立刻用ioc order买ask price,这相当于market order,但不会
walk the book,风险小;
limit order是对exit操作用的,早就在更高的tick埋好了,如果它真的升了1个tick,
那么那个limit order是有可能被执行的。。。我们交易员看得到自己order的位置,用
来判断被执行的可能性。。。
【在 S*********g 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 这句话听着不太对。 : 如果是limit order,低价的时候没fill,他没改单子,更不可能fill到高一个tick去 : 如果是market order,也不存在撤不撤单的问题,进去直接就给你fill了
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a*******1 发帖数: 1554 | 14 请问这么说正规高频交易都是market order或ioc order了?
【在 f*******y 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 显然正规高频交易是全自动的 : Limit Order没有办法很好的backtest,主要2个原因 : 第一,post一个不hidden的limit order会impact market : 第二,limit order执行后就更加不要说了,liquidity就变化了 : : Street
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j*******y 发帖数: 105 | 15 This can be automate very easily (I am not going tell you how of course). I
am pretty sure a good HFT shop can/already automate this.
Limit order is not that hard to simulate if your order size is not too big. |
a*******1 发帖数: 1554 | 16 谢谢大牛...俺们小公司由一帮传统交易员粗放经营.....
I
【在 j*******y 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : This can be automate very easily (I am not going tell you how of course). I : am pretty sure a good HFT shop can/already automate this. : Limit order is not that hard to simulate if your order size is not too big.
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S*********g 发帖数: 5298 | 17 不管你是什么order,别人的limit ordre如果在价格更好的时候都没有fill,更不可能
fill到你这里更差的价格
【在 a*******1 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 预测它下一步会涨,立刻用ioc order买ask price,这相当于market order,但不会 : walk the book,风险小; : limit order是对exit操作用的,早就在更高的tick埋好了,如果它真的升了1个tick, : 那么那个limit order是有可能被执行的。。。我们交易员看得到自己order的位置,用 : 来判断被执行的可能性。。。
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r********3 发帖数: 2998 | 18 还没被禁止吗?
Street
【在 a*******1 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 小弟在一家很小的高频交易公司,才10几个人。我们这里老板是传统的交易员出身,所 : 以也重用交易员。以前纯靠手动交易的,后来编程序找信号,比如发现一个信号预示价 : 格要升,电脑就用immediate or cancel order用ask price去买,买了之后电脑就不管 : 了,由交易员判断什么时候卖出,一般来说已经在更高一个价位下了limit order的卖 : 单,如果成交了就赚一个tick,但如果成交不了交易员也要判断是否用现在的价格卖, : 这样只亏手续费。 : 我是这个公司的quant,就是分析历史数据找signal的,找到之后让程序员实现。但我们 : 这样只是半自动交易,请问一下其他更牛B的交易公司,如Jump Trading/Jane Street : 是全自动的么?请问他们如何backtest limit order啊?因为limit order不知道是否 : 能成交的了,谢谢。我也提出过搞全自动交易,但被那帮交易员集体反对了,说我要抢
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B****y 发帖数: 791 | 19 他是limit sell order, 升一个ticker后limit sell price和ask price一样,这时有
可能fill, 升两个ticker后limit sell price和bid price一样,有很大可能fill.
【在 S*********g 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 不管你是什么order,别人的limit ordre如果在价格更好的时候都没有fill,更不可能 : fill到你这里更差的价格
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S*********g 发帖数: 5298 | 20 他说的是别人不撤order的话,就会被他的order fill
我说的就是这是不可能的。
他的order可能会被fill
但是肯定不是之前已经在book里的limit buy
【在 B****y 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 他是limit sell order, 升一个ticker后limit sell price和ask price一样,这时有 : 可能fill, 升两个ticker后limit sell price和bid price一样,有很大可能fill.
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a*******1 发帖数: 1554 | 21 说具体些分两个步骤:第一个是计算机自动交易,用ioc order,可以理解为market
order,比如我们要买,如果被人的ask qty没有撤销的话就会被我们买成;然后假定价
格升了一个tick,此时我们第二个步骤用的是limit order,在当前的ask qty里面已经
包含有我们的卖单了,有一定概率被执行。。。。。。
但从版上的回答看我们这种方式太原始了大公司都不是这样做。。。
【在 S*********g 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 他说的是别人不撤order的话,就会被他的order fill : 我说的就是这是不可能的。 : 他的order可能会被fill : 但是肯定不是之前已经在book里的limit buy
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B****y 发帖数: 791 | 22 他那个来不及撤单应该是别人的卖单。他们预测到ticker上升用ioc ask price买,这
个时候别人的limit sell没撤掉被他们拣去。然后就是等待ticker继续上升出他们自己
的limit sell.
【在 S*********g 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 他说的是别人不撤order的话,就会被他的order fill : 我说的就是这是不可能的。 : 他的order可能会被fill : 但是肯定不是之前已经在book里的limit buy
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B****y 发帖数: 791 | 23 这个办法的问题是量大了人管不过来。
你可以研究研究大小老板、交易员的exit记录,先做个模拟他们交易习惯的第二步骤。
【在 a*******1 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 说具体些分两个步骤:第一个是计算机自动交易,用ioc order,可以理解为market : order,比如我们要买,如果被人的ask qty没有撤销的话就会被我们买成;然后假定价 : 格升了一个tick,此时我们第二个步骤用的是limit order,在当前的ask qty里面已经 : 包含有我们的卖单了,有一定概率被执行。。。。。。 : 但从版上的回答看我们这种方式太原始了大公司都不是这样做。。。
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a*******1 发帖数: 1554 | 24 是啊,就是这样的。。。
【在 B****y 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 他那个来不及撤单应该是别人的卖单。他们预测到ticker上升用ioc ask price买,这 : 个时候别人的limit sell没撤掉被他们拣去。然后就是等待ticker继续上升出他们自己 : 的limit sell.
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S*********g 发帖数: 5298 | 25 不知道他们这个strategy的利润主要是来自于这一个tick呢
还是来自于那些被提前fill掉的sell order
如果只靠1个tick的利润,那他们命中率得很高,而且stop loss得很小才行。
如果return是来自于那些被提前fill掉的sell order,那楼主做的entry信号也没啥用
了。
另外,我有点奇怪的是,做strategy的时候只做entry,不做exit
听起来有点不太对头啊。
【在 B****y 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 这个办法的问题是量大了人管不过来。 : 你可以研究研究大小老板、交易员的exit记录,先做个模拟他们交易习惯的第二步骤。
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a*******1 发帖数: 1554 | 26 第一次上升概率90%,上升的话就等于可以不赚不赔了;如果limit order可以被执行的
话就赚了1个tick;stop loss是交易员凭感觉控制的。。。。
我都提议做exit了,但那样就不需要交易员了,所以那些交易员集体反对。。。
【在 S*********g 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 不知道他们这个strategy的利润主要是来自于这一个tick呢 : 还是来自于那些被提前fill掉的sell order : 如果只靠1个tick的利润,那他们命中率得很高,而且stop loss得很小才行。 : 如果return是来自于那些被提前fill掉的sell order,那楼主做的entry信号也没啥用 : 了。 : 另外,我有点奇怪的是,做strategy的时候只做entry,不做exit : 听起来有点不太对头啊。
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S*********g 发帖数: 5298 | 27 或者说,是楼主的这个entry point更重要,还是那些手动操作的execution更重要。
最近考察过一个类似的strategy,目标利润是4个pip
entry point的算法说的天花烂醉
最后发现,和随机进入的效果差不多,关键就是execution做的有多好
要不然就是一个被slippage吃掉的命
【在 S*********g 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 不知道他们这个strategy的利润主要是来自于这一个tick呢 : 还是来自于那些被提前fill掉的sell order : 如果只靠1个tick的利润,那他们命中率得很高,而且stop loss得很小才行。 : 如果return是来自于那些被提前fill掉的sell order,那楼主做的entry信号也没啥用 : 了。 : 另外,我有点奇怪的是,做strategy的时候只做entry,不做exit : 听起来有点不太对头啊。
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a*******1 发帖数: 1554 | 28 难道这一行真的人傻钱多。。。我们公司这么原始的方式,尚且10年来收益率4%-32%,
现在每天赚3、5万美金,多的时候10万美金。。。那么其他真正的quantitative high-
frequency trading发达了。。。。。。 |
B****y 发帖数: 791 | 29 估计整个strategy是老板和交易员以前手动做的,现在算是计算机辅助。
这个entry signal应该是很strong的,80~90%概率升一个ticker,做entry signal相对
容易。exit情况复杂些, 还是靠人工。
【在 S*********g 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 不知道他们这个strategy的利润主要是来自于这一个tick呢 : 还是来自于那些被提前fill掉的sell order : 如果只靠1个tick的利润,那他们命中率得很高,而且stop loss得很小才行。 : 如果return是来自于那些被提前fill掉的sell order,那楼主做的entry信号也没啥用 : 了。 : 另外,我有点奇怪的是,做strategy的时候只做entry,不做exit : 听起来有点不太对头啊。
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B****y 发帖数: 791 | 30 高科技还是原始操作不重要,关键是能赚钱!
high-
【在 a*******1 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 难道这一行真的人傻钱多。。。我们公司这么原始的方式,尚且10年来收益率4%-32%, : 现在每天赚3、5万美金,多的时候10万美金。。。那么其他真正的quantitative high- : frequency trading发达了。。。。。。
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S*********g 发帖数: 5298 | 31 是。。。。
有很多我们这样的,
做strategy的时候就假设每次trade要给你们贡献半个spread的
我们这种strategy绝对不能miss一个trade,但是可以贡献半个spread出来
所以往往就是扔market order
high-
【在 a*******1 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 难道这一行真的人傻钱多。。。我们公司这么原始的方式,尚且10年来收益率4%-32%, : 现在每天赚3、5万美金,多的时候10万美金。。。那么其他真正的quantitative high- : frequency trading发达了。。。。。。
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a*******1 发帖数: 1554 | 32 他们原来的strategy挺简单的,就是Nikkei在不同地很方交易,有big Nikkei, mini
Nikkei, 还有一些不大不小的Nikkei,但它们价格不同步,于是存在一些机会,主要赚
手慢人的钱。。。。。。
我后来重新开发的一个策略不大一样,80%上升一个tick不够,一般要求90%......
exit确实更复杂些,所以靠人工。。。我最初想问其他公司是否全自动的,现在看来确
实是,只是我们公司太锉了。。。。。。
老板自己开公司前在美国银行当了25年交易员,都是传统凭感觉类型的,然后开了这家
公司,10年时间吧;人老了,对新鲜事物比较拒绝。。。。。。
【在 B****y 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 估计整个strategy是老板和交易员以前手动做的,现在算是计算机辅助。 : 这个entry signal应该是很strong的,80~90%概率升一个ticker,做entry signal相对 : 容易。exit情况复杂些, 还是靠人工。
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f*******y 发帖数: 988 | 33 当然不是,绝大部分都是limit和IOC,基本不用market
还有比较多的一种是ISO SWEEP,不过对期货不适用
limit order的backtest通常都有一些liquidity和impact上的assumption,总体思路大
致是估计出一个影响,从最后的performance里面扣除,这个上面是有点学问的,
latency什么的都会考虑
【在 a*******1 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 请问这么说正规高频交易都是market order或ioc order了?
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f*******y 发帖数: 988 | 34 一点都不复杂,随便靠谱的shop都可以做到
Nikkei没啥shop做,都在睡觉,哈哈
关键你的signal不能被别人data mine出来,或者不能被别人搞类似的signal,否则肯
定死翘翘了。如果有一天你发现你的IOC fill ratio其烂无比或者你的limit order排
队每次都在最后你就糟糕了。
CME的book一个level上可以直接看出自己order的位置?这个倒是第一次知道。这个值
很多shop是real time算的
【在 a*******1 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 他们原来的strategy挺简单的,就是Nikkei在不同地很方交易,有big Nikkei, mini : Nikkei, 还有一些不大不小的Nikkei,但它们价格不同步,于是存在一些机会,主要赚 : 手慢人的钱。。。。。。 : 我后来重新开发的一个策略不大一样,80%上升一个tick不够,一般要求90%...... : exit确实更复杂些,所以靠人工。。。我最初想问其他公司是否全自动的,现在看来确 : 实是,只是我们公司太锉了。。。。。。 : 老板自己开公司前在美国银行当了25年交易员,都是传统凭感觉类型的,然后开了这家 : 公司,10年时间吧;人老了,对新鲜事物比较拒绝。。。。。。
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s**********r 发帖数: 8153 | 35 分析历史数据找信号???!!!
这个方法可行么?
大概2,3年前稍微做了一点点research关于金融方面的吧,总感觉靠历史数据,是个扯
淡的方法。。。 |
s*******s 发帖数: 1568 | 36 很好奇exit order是何时下的?如果再entry之前,那必须下two side orders, away
from inside market to get the queue priority. 如果没signal entry,market又
move了,岂非风险很大?还是你们有90%概率可以预测所有的tick up and down,这么
牛?
high-
【在 a*******1 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 难道这一行真的人傻钱多。。。我们公司这么原始的方式,尚且10年来收益率4%-32%, : 现在每天赚3、5万美金,多的时候10万美金。。。那么其他真正的quantitative high- : frequency trading发达了。。。。。。
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s*******s 发帖数: 1568 | 37 可以,hft都这么干,very profitable
【在 s**********r 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 分析历史数据找信号???!!! : 这个方法可行么? : 大概2,3年前稍微做了一点点research关于金融方面的吧,总感觉靠历史数据,是个扯 : 淡的方法。。。
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d******r 发帖数: 193 | 38 友情提醒一下lz,你说的有点太多了,如果你老板知道了可能会不高兴的。
你说的这种策略在高频交易中很常见,也确实可以做到完全自动化,backtest limit
order不可能十分准确。有兴趣我们可以私下交流。
Street
【在 a*******1 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 小弟在一家很小的高频交易公司,才10几个人。我们这里老板是传统的交易员出身,所 : 以也重用交易员。以前纯靠手动交易的,后来编程序找信号,比如发现一个信号预示价 : 格要升,电脑就用immediate or cancel order用ask price去买,买了之后电脑就不管 : 了,由交易员判断什么时候卖出,一般来说已经在更高一个价位下了limit order的卖 : 单,如果成交了就赚一个tick,但如果成交不了交易员也要判断是否用现在的价格卖, : 这样只亏手续费。 : 我是这个公司的quant,就是分析历史数据找signal的,找到之后让程序员实现。但我们 : 这样只是半自动交易,请问一下其他更牛B的交易公司,如Jump Trading/Jane Street : 是全自动的么?请问他们如何backtest limit order啊?因为limit order不知道是否 : 能成交的了,谢谢。我也提出过搞全自动交易,但被那帮交易员集体反对了,说我要抢
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d******r 发帖数: 193 | 39 回复你的多数不是在hft desk上面的,hft desk上面都不太愿意多说
【在 a*******1 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 说具体些分两个步骤:第一个是计算机自动交易,用ioc order,可以理解为market : order,比如我们要买,如果被人的ask qty没有撤销的话就会被我们买成;然后假定价 : 格升了一个tick,此时我们第二个步骤用的是limit order,在当前的ask qty里面已经 : 包含有我们的卖单了,有一定概率被执行。。。。。。 : 但从版上的回答看我们这种方式太原始了大公司都不是这样做。。。
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d******r 发帖数: 193 | 40 这个风险时必须承担的,但是只要你够快就完全可控。不必正确预测90%的所有tick
move但是要对某一个产生信号的move有90%的正确率。
away
【在 s*******s 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 很好奇exit order是何时下的?如果再entry之前,那必须下two side orders, away : from inside market to get the queue priority. 如果没signal entry,market又 : move了,岂非风险很大?还是你们有90%概率可以预测所有的tick up and down,这么 : 牛? : : high-
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d******r 发帖数: 193 | 41 queue在cme直接是看不出来的,要自己算。
【在 f*******y 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 一点都不复杂,随便靠谱的shop都可以做到 : Nikkei没啥shop做,都在睡觉,哈哈 : 关键你的signal不能被别人data mine出来,或者不能被别人搞类似的signal,否则肯 : 定死翘翘了。如果有一天你发现你的IOC fill ratio其烂无比或者你的limit order排 : 队每次都在最后你就糟糕了。 : CME的book一个level上可以直接看出自己order的位置?这个倒是第一次知道。这个值 : 很多shop是real time算的
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j*******y 发帖数: 105 | 42 Your boss is not alone, there are a lot of traders don't trust the computer
take the exit for them (sometimes they want 1 tick winner but most of times
they might want to let the bullet fly a bit longer, using computer exit make
it exact 1 tick).
So I think a large portion of profit are not 1 ticker winner(but some of
these might be able to automate, there are lot of tricks such as how you
layering your exit orders etc..., this will dependent on your entry
condition tho). Otherwise (meaning most of them 1 tick winner), I suggest
you quit the job and trade by yourself and make couple bucks yourself. |