c****y
发帖数: 3592 | 1 买卖股票，最大的5个position不能超过30%
这类问题怎么设dummy variable？ |
k*****n
发帖数: 117 | |
c****y
发帖数: 3592 | 3 比如单独最多10%， top 5 最多30%
头疼的是现在系数是由结果决定的。 本来是要求allocation,结果allocation反过来影
响matrix
【在 k*****n 的大作中提到】
: 是说剩下的都可以超过么？
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a*s
发帖数: 425 | 4 呵呵，那这个就不是Linear program了
往往最想做的，就是做不到的
【在 c****y 的大作中提到】
: 比如单独最多10%， top 5 最多30%
: 头疼的是现在系数是由结果决定的。 本来是要求allocation,结果allocation反过来影
: 响matrix
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L*****k
发帖数: 327 | 5 这种牵涉到对maximum value加bound的问题，就不再是convex了，也就没有global
optimal solution了
不过有些时候可以上一些trick去求近似解
【在 c****y 的大作中提到】
: 买卖股票，最大的5个position不能超过30%
: 这类问题怎么设dummy variable？
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c****y
发帖数: 3592 | 6 我看网上好像有什么relative bounded的文章，但我看不到全文好像和这个是类似的。
其实不用Linear programming的话倒方便。 请问楼上怎么加trick?近似解也OK |
k**x
发帖数: 2611 | 7 严格说还是线性问题，最大的5个不超过30%和任意5个都不超过30%是一样的。问题还是
convex的，还是有全局最优解的。
但是这样条件太多了，硬上估计算不过来。 |
c****y
发帖数: 3592 | 8 是啊，200个选5个，多加几千万条了，不可能这么算啊
【在 k**x 的大作中提到】
: 严格说还是线性问题，最大的5个不超过30%和任意5个都不超过30%是一样的。问题还是
: convex的，还是有全局最优解的。
: 但是这样条件太多了，硬上估计算不过来。
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