g***S
发帖数: 20 | 1 Any hint for how to solve the following SDEs?
dS=a*dt + sqrt(S)*dB(t)
dS/sqrt(S) = a*dt+b*dB(t)
where, a and b are constants, B(t) is Brownian motion.
Thanks. |
s*******0
发帖数: 3461 | 2 第二题：
2*S^(1/2)=(a-1/2*b)t + b*B(t)
第一题不会 谁做一下 |
s*******0
发帖数: 3461 | 3 第二题
2*S^(1/2)= (a-1/2*b)t+b*B(T)??
第一题不会 谁解答一下
【在 g***S 的大作中提到】
: Any hint for how to solve the following SDEs?
: dS=a*dt + sqrt(S)*dB(t)
: dS/sqrt(S) = a*dt+b*dB(t)
: where, a and b are constants, B(t) is Brownian motion.
: Thanks.
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r**a
发帖数: 536 | 4 try let y=\sqrt(s) and calculate dy
【在 s*******0 的大作中提到】
: 第二题
: 2*S^(1/2)= (a-1/2*b)t+b*B(T)??
: 第一题不会 谁解答一下
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s*******0
发帖数: 3461 | |
l*****y
发帖数: 56 | 6 试了一下，还是不知道怎么解
第一题，得到如下式子
dy= (a/2-b^2/8)dt/y + dB/2
第二题，
dy=(a/2- b^2/(8y))dt + b^2dB/2
请指教
【在 r**a 的大作中提到】
: try let y=\sqrt(s) and calculate dy
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R******t
发帖数: 2648 | 7 第一题参考CIR model
【在 g***S 的大作中提到】
: Any hint for how to solve the following SDEs?
: dS=a*dt + sqrt(S)*dB(t)
: dS/sqrt(S) = a*dt+b*dB(t)
: where, a and b are constants, B(t) is Brownian motion.
: Thanks.
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