J********1
发帖数: 63 | 1 两个基金A和B
基金A: Return Mean=1.4；Return Variance=1.9；
基金B: Return Mean=1.6; Return Variance=3;
应该选择哪种基金或者都选？
为什么？ |
p********6
发帖数: 1802 | 2 告诉correlation了没？
【在 J********1 的大作中提到】
: 两个基金A和B
: 基金A: Return Mean=1.4；Return Variance=1.9；
: 基金B: Return Mean=1.6; Return Variance=3;
: 应该选择哪种基金或者都选？
: 为什么？
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J********1
发帖数: 63 | 3 告诉了,-0.15
【在 p********6 的大作中提到】
: 告诉correlation了没？
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p*********2
发帖数: 21 | 4 since the correlation is negative, one should choose both. |
y********u
发帖数: 130 | 5 why not calculate the CV and choose the smaller CV because CV
measures the 'risk'? |
L**********u
发帖数: 194 | 6 suppose you choose alpha of fund A and (1-alpha) fund B. The goal is to
choose an appropriate alpha such such
min_{alpha}V[alpha A+(1-alpha)B]
am I right? |
