问一个Sharpe Ratio的计算笔试题目 - Quant版

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Quant版 - 问一个Sharpe Ratio的计算笔试题目

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l*******z
发帖数: 108

4. 某种投资有两种收益结果：A方式有1/9的概率得到13元，7/9的概率得到10元，1
/9的概率得到-20元；B方式有1/9的概率得到67元，7/9的概率得到10元，1/9的概率得
到-20元。
a，计算这两种收益方式的夏普比率。
b，显而易见B方式优于A方式，但是B的夏普比率较低，在你看来应该如何解释，请尽量
详尽。
c，给出1-2种你认为在此可以较为合理的衡量方法。

k*****y
发帖数: 744

考虑lower partial moment，用Sortino ratio？

，1

【在 l*******z 的大作中提到】

: 4. 某种投资有两种收益结果：A方式有1/9的概率得到13元，7/9的概率得到10元，1
: /9的概率得到-20元；B方式有1/9的概率得到67元，7/9的概率得到10元，1/9的概率得
: 到-20元。
: a，计算这两种收益方式的夏普比率。
: b，显而易见B方式优于A方式，但是B的夏普比率较低，在你看来应该如何解释，请尽量
: 详尽。
: c，给出1-2种你认为在此可以较为合理的衡量方法。

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