c****y
发帖数: 3592 | 1 打个比方，我有10个小盘股，10个大盘股，我要做market neutral,就是权重和=0楼。
但是要求10个小盘和大盘当中只能各选1个，其他的weights都是0,这个条件怎么控制啊
? 假设要求用线性规划 |
S*******w
发帖数: 24236 | 2 可能需要integer programming
假设用binary x y 来表示大小盘
\sum x_{i} <= 1
sum y_{i} <= 1
然后weights 用w
\sum w_i ==0
【在 c****y 的大作中提到】
: 打个比方，我有10个小盘股，10个大盘股，我要做market neutral,就是权重和=0楼。
: 但是要求10个小盘和大盘当中只能各选1个，其他的weights都是0,这个条件怎么控制啊
: ? 假设要求用线性规划
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c****y
发帖数: 3592 | 3 这样的问题是，怎么把interger和w联系起来，就是说w不是0的时候相对应的interger
是1
【在 S*******w 的大作中提到】
: 可能需要integer programming
: 假设用binary x y 来表示大小盘
: \sum x_{i} <= 1
: sum y_{i} <= 1
: 然后weights 用w
: \sum w_i ==0
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S*******w
发帖数: 24236 | 4 w_i <= x_i W_{UB}
w_i >= x_i W_{LB}
W_{UB} W_{LB} 是w_i的upper bound 和 lower bound
interger
【在 c****y 的大作中提到】
: 这样的问题是，怎么把interger和w联系起来，就是说w不是0的时候相对应的interger
: 是1
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c****y
发帖数: 3592 | 5 明白了，多谢大牛
【在 S*******w 的大作中提到】
: w_i <= x_i W_{UB}
: w_i >= x_i W_{LB}
: W_{UB} W_{LB} 是w_i的upper bound 和 lower bound
:
: interger
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p****u
发帖数: 2596 | 6 牛，我都不怎么记得怎么弄这些拉
【在 S*******w 的大作中提到】
: 可能需要integer programming
: 假设用binary x y 来表示大小盘
: \sum x_{i} <= 1
: sum y_{i} <= 1
: 然后weights 用w
: \sum w_i ==0
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S*******w
发帖数: 24236 | 7 说明大牛你干的活更高级了。
【在 p****u 的大作中提到】
: 牛，我都不怎么记得怎么弄这些拉
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