L******g
发帖数: 1371 | 1 【 以下文字转载自 NewYork 讨论区 】
发信人: LinChong (林冲), 信区: NewYork
标 题: 我想找人一起写code
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jul 14 10:24:47 2012, 美东)
大家一起写equity stat Arb，
一个人写risk model
一个人写optimizer,
一个人写regression,
一个人写个AlgoTrader.exe
一年后大家都写好了， 就可以去Mellenium 开个group 了，
需要牺牲每天一个小时，和所有的周末， | z*****6
发帖数: 20 | | f*********y
发帖数: 376 | 3 难道optimizer不是用什么现成的library？大家都自己写？不一定写的好呀。。。
【在 L******g 的大作中提到】
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: 标 题: 我想找人一起写code
: 发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jul 14 10:24:47 2012, 美东)
: 大家一起写equity stat Arb，
: 一个人写risk model
: 一个人写optimizer,
: 一个人写regression,
: 一个人写个AlgoTrader.exe
: 一年后大家都写好了， 就可以去Mellenium 开个group 了，
| p******i
发帖数: 1358 | 4 risk model搞个barra现成的，
optimizer去下个盗版代码
algo trader用啥ninja trader凑活一下
regression倒是得自己花点时间
大侠觉得如何？
【在 L******g 的大作中提到】
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: 标 题: 我想找人一起写code
: 发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jul 14 10:24:47 2012, 美东)
: 大家一起写equity stat Arb，
: 一个人写risk model
: 一个人写optimizer,
: 一个人写regression,
: 一个人写个AlgoTrader.exe
: 一年后大家都写好了， 就可以去Mellenium 开个group 了，
| n******t
发帖数: 4406 | 5 嘴炮人人都可以打。
【在 L******g 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 NewYork 讨论区 】
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: 标 题: 我想找人一起写code
: 发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jul 14 10:24:47 2012, 美东)
: 大家一起写equity stat Arb，
: 一个人写risk model
: 一个人写optimizer,
: 一个人写regression,
: 一个人写个AlgoTrader.exe
: 一年后大家都写好了， 就可以去Mellenium 开个group 了，
| r*******1
发帖数: 69 | 6 regression这个简单，optimization就复杂了，不同objective，不可能一样的
【在 L******g 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 NewYork 讨论区 】
: 发信人: LinChong (林冲), 信区: NewYork
: 标 题: 我想找人一起写code
: 发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jul 14 10:24:47 2012, 美东)
: 大家一起写equity stat Arb，
: 一个人写risk model
: 一个人写optimizer,
: 一个人写regression,
: 一个人写个AlgoTrader.exe
: 一年后大家都写好了， 就可以去Mellenium 开个group 了，
| d*******t
发帖数: 273 | 7 objective 可以实现成一个functor.
用 global optimizer 的算法。
【在 r*******1 的大作中提到】
: regression这个简单，optimization就复杂了，不同objective，不可能一样的
| r*******1
发帖数: 69 | 8 dimension高点的，nonconvex or concave的，就不知道收敛到哪去了，再加点penalty
就更复杂了
【在 d*******t 的大作中提到】
: objective 可以实现成一个functor.
: 用 global optimizer 的算法。
| L******g
发帖数: 1371 | 9 没想到大家这么有兴趣，收到很多信，简单说几点，
1，Optimization 永远不是global minimum 的.
2. Regression的东西很难写，需要有几种不同的style,基本的value weight or equal
weight, 或ridge regression,问题在于，你怎么和你的data loader 结合，还有data
的不同频率结合，这些都不难，但是要effective, elegant, 并且要根据本别人写的
data loader 来写，其实不是那么简单，很多工作量。
3. barra 给的只是loading, 过照抄，那么下次quant draw down, 就等着被margin
call吧。 | w**********y
发帖数: 1691 | 10 regression应该是最难的东西吧? 如果你自己没有很好的strategy,光搞搞ridge,
lasso, pca这些regression的大集合,还是出不来任何东西.其它的几项也就没有做的必
要了.. | S*********g
发帖数: 5298 | 11 被margin call主要是forecast没做好，还是risk model没做好?
equal
data
【在 L******g 的大作中提到】
: 没想到大家这么有兴趣，收到很多信，简单说几点，
: 1，Optimization 永远不是global minimum 的.
: 2. Regression的东西很难写，需要有几种不同的style,基本的value weight or equal
: weight, 或ridge regression,问题在于，你怎么和你的data loader 结合，还有data
: 的不同频率结合，这些都不难，但是要effective, elegant, 并且要根据本别人写的
: data loader 来写，其实不是那么简单，很多工作量。
: 3. barra 给的只是loading, 过照抄，那么下次quant draw down, 就等着被margin
: call吧。
| m**********e
发帖数: 177 | 12 做AlgoTrader.exe的，最近有什么工作机会么？
【在 L******g 的大作中提到】
: 没想到大家这么有兴趣，收到很多信，简单说几点，
: 1，Optimization 永远不是global minimum 的.
: 2. Regression的东西很难写，需要有几种不同的style,基本的value weight or equal
: weight, 或ridge regression,问题在于，你怎么和你的data loader 结合，还有data
: 的不同频率结合，这些都不难，但是要effective, elegant, 并且要根据本别人写的
: data loader 来写，其实不是那么简单，很多工作量。
: 3. barra 给的只是loading, 过照抄，那么下次quant draw down, 就等着被margin
: call吧。
| h*******u
发帖数: 15326 | 13 效率成问题啊。
我这个MIP跑了3天了，今天晚上跑不完就掐了。
【在 d*******t 的大作中提到】
: objective 可以实现成一个functor.
: 用 global optimizer 的算法。
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