l********l
发帖数: 130 | 1 【 以下文字转载自 Actuary 讨论区 】
发信人: legendfall (Fall), 信区: Actuary
标 题: 保险精算的Predictive Modeler和银行的Risk Quant哪个好些？
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jul 28 21:04:42 2012, 美东)
前途/收入/稳定性/工作压力/其它？
哪位达人给解解惑？ |
s*******0
发帖数: 3461 | |
l********l
发帖数: 130 | 3 半拉子统计。考过几门精算考试。
【在 s*******0 的大作中提到】
: 感觉精算的不错
: 您啥背景？ 谢了
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l******n
发帖数: 9344 | 4 精算的Predictive Modeler就是垃圾，收入很低
【在 l********l 的大作中提到】
: 半拉子统计。考过几门精算考试。
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J*****n
发帖数: 4859 | 5
前一段时间，猎头给弄个一个职位，一家L开头的公司，
里面一个鸟head, 管20多人，物理phd，工作了五年了。水平那个差阿。
问Garch model，如果要预测vol的话，怎么弄。
我回答，用MC弄出每条路径的variance，取平均，然后开更号。
他接着问为什么不能取每条路径的vol，然后取平均。
我一愣，然后随即告诉他，因为Garch里面的模型的对象就是var，不是vol，所以你模
拟当然直接模拟var。
鸟人非要说不对，搞了半天，然后说原因是var里面是normal dist，可以直接相加。
我当时愣了半天，没反应过来。结束以后仔细想想，简直扯淡。
MC是基于law of large number，所以你要加的就是random 项，
Garch里面的random项是用来描述var的，所以要加var，跟dist丝毫没有一点关系。
随即回信告诉他，他还说不对，然后把我拒了。反正此人是无药可救了。
如果可能的话，还是risk quant吧，好歹还算金融圈的。保险业的稳定性好点，但是里
面很多人水平真的很烂，学不到东西的。
【在 l********l 的大作中提到】
: 半拉子统计。考过几门精算考试。
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n****e
发帖数: 629 | 6 ……五年就能管20多个人啊，球推荐
顺路问一下您这解释是啥原理
normal不normal当然是扯淡
但是取var平均不是因为假设MC path都是iid么
这和GARCH建模对象有啥关系
【在 J*****n 的大作中提到】
:
: 前一段时间，猎头给弄个一个职位，一家L开头的公司，
: 里面一个鸟head, 管20多人，物理phd，工作了五年了。水平那个差阿。
: 问Garch model，如果要预测vol的话，怎么弄。
: 我回答，用MC弄出每条路径的variance，取平均，然后开更号。
: 他接着问为什么不能取每条路径的vol，然后取平均。
: 我一愣，然后随即告诉他，因为Garch里面的模型的对象就是var，不是vol，所以你模
: 拟当然直接模拟var。
: 鸟人非要说不对，搞了半天，然后说原因是var里面是normal dist，可以直接相加。
: 我当时愣了半天，没反应过来。结束以后仔细想想，简直扯淡。
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J*****n
发帖数: 4859 | 7
没有什么不对的，你说的是大树定理的前提。我说的是运用。
Garch model 如果写成。vol服从arma的话，那就是直接加vol了。
而这里用的是var服从arma，所以就要加var。
求平均值，当然要加的是随即项，不是随即项开更号。
那个职位你要是真的有兴趣，就站内联系我。
不过那个家伙实在是个sb，你自己考虑清楚了。
【在 n****e 的大作中提到】
: ……五年就能管20多个人啊，球推荐
: 顺路问一下您这解释是啥原理
: normal不normal当然是扯淡
: 但是取var平均不是因为假设MC path都是iid么
: 这和GARCH建模对象有啥关系
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n****e
发帖数: 629 | 8 我只是感兴趣为啥您扯到这个…L是个精算公司么？精算还要用GARCH的？
您真的觉得如果写成vol的dynamics 就应该给vol开平均么？
他问的是realized vol吧，GARCH model的是conditioned var的expectation
所以无论如何都要用var平均啊
【在 J*****n 的大作中提到】
:
: 没有什么不对的，你说的是大树定理的前提。我说的是运用。
: Garch model 如果写成。vol服从arma的话，那就是直接加vol了。
: 而这里用的是var服从arma，所以就要加var。
: 求平均值，当然要加的是随即项，不是随即项开更号。
: 那个职位你要是真的有兴趣，就站内联系我。
: 不过那个家伙实在是个sb，你自己考虑清楚了。
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J*****n
发帖数: 4859 | 9
不算是精算的职位，不过算是保险公司。
如果是vol的dynamic，那就是对vol开平均。你如果认为是错的，我也懒得争了。
最后一个问题，我倒没怎么研究过。Garch真正用的公司，我所知道的也就那些macro
fund和长线的CTA，因为vol本身噪音太大，所以短线效果比较差（也可能我无知，不知
道一些巧妙的用法）。
【在 n****e 的大作中提到】
: 我只是感兴趣为啥您扯到这个…L是个精算公司么？精算还要用GARCH的？
: 您真的觉得如果写成vol的dynamics 就应该给vol开平均么？
: 他问的是realized vol吧，GARCH model的是conditioned var的expectation
: 所以无论如何都要用var平均啊
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s*******0
发帖数: 3461 | 10 This is high pay in the insurance area
【在 l******n 的大作中提到】
: 精算的Predictive Modeler就是垃圾，收入很低
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l********l
发帖数: 130 | 11 为啥这样说？给点具体的？
【在 l******n 的大作中提到】
: 精算的Predictive Modeler就是垃圾，收入很低
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l********l
发帖数: 130 | 12 大牛啊。L是Liberty?是保险公司里的投资方向？
【在 J*****n 的大作中提到】
:
: 不算是精算的职位，不过算是保险公司。
: 如果是vol的dynamic，那就是对vol开平均。你如果认为是错的，我也懒得争了。
: 最后一个问题，我倒没怎么研究过。Garch真正用的公司，我所知道的也就那些macro
: fund和长线的CTA，因为vol本身噪音太大，所以短线效果比较差（也可能我无知，不知
: 道一些巧妙的用法）。
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l******n
发帖数: 9344 | 13 Fellow才是insurance里边高薪的保证.
如果你是deloitte的Peter Wu那样的,那你肯定高薪，人家一个model卖个10M很容易
如果你只是个modeler，那你就薪水就在8w左右（基本以下）即时你是Ivy stat phd
【在 s*******0 的大作中提到】
: This is high pay in the insurance area
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s*******0
发帖数: 3461 | 14 什么样的模型？ VA 的吗？
fellow,你说的是FSA? |
s*******0
发帖数: 3461 | 15 Predictive Modeler?
这个在财险方向难道不算核心的？ |
s*******0
发帖数: 3461 | |
s*******0
发帖数: 3461 | |
s*******n
发帖数: 631 | 18 求科普Peter Wu的水准
人家貌似也是统计的master而已啊
为啥人家的model能卖10M？
Fellow是啥意思？
【在 l******n 的大作中提到】
: Fellow才是insurance里边高薪的保证.
: 如果你是deloitte的Peter Wu那样的,那你肯定高薪，人家一个model卖个10M很容易
: 如果你只是个modeler，那你就薪水就在8w左右（基本以下）即时你是Ivy stat phd
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l********l
发帖数: 130 | 19 核心是pricing和reserving吧。虽然modeling这几年发展很快。
【在 s*******0 的大作中提到】
: Predictive Modeler?
: 这个在财险方向难道不算核心的？
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l********l
发帖数: 130 | 20 fellow是通过所有精算考试，成为FSA或FCAS的一种人。
【在 s*******n 的大作中提到】
: 求科普Peter Wu的水准
: 人家貌似也是统计的master而已啊
: 为啥人家的model能卖10M？
: Fellow是啥意思？
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l********l
发帖数: 130 | 21 这么低？猎头介绍的几个工作两年modeling经验在中西部有up to 9万多+bonus，在东
西海岸有时候fresh phd就可以拿到100k以上了。
【在 l******n 的大作中提到】
: Fellow才是insurance里边高薪的保证.
: 如果你是deloitte的Peter Wu那样的,那你肯定高薪，人家一个model卖个10M很容易
: 如果你只是个modeler，那你就薪水就在8w左右（基本以下）即时你是Ivy stat phd
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s*******n
发帖数: 631 | 22
molder都是做神马model的呢
是不是必须是phd啊
master是不是必然不行啊
【在 l********l 的大作中提到】
: 这么低？猎头介绍的几个工作两年modeling经验在中西部有up to 9万多+bonus，在东
: 西海岸有时候fresh phd就可以拿到100k以上了。
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l******n
发帖数: 9344 | 23 看行业，银行可以，consulting也有可能，但是insurance肯定不可能,没有那个
insurance公司自己做modeling,都是买整个系统，然后稍微修补一下，要求很低
【在 l********l 的大作中提到】
: 这么低？猎头介绍的几个工作两年modeling经验在中西部有up to 9万多+bonus，在东
: 西海岸有时候fresh phd就可以拿到100k以上了。
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s*******0
发帖数: 3461 | 24 I mean in P$C
pricing and reserving maybe in life?
【在 l********l 的大作中提到】
: 核心是pricing和reserving吧。虽然modeling这几年发展很快。
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l********l
发帖数: 130 | 25 life方向更杂吧，还可以做hedging和investment的东西。在P&C里，pricing和
reserving还是更核心一些。个人觉得modeling现在只是锦上添花的东西，pricing和
reserving是精算的基本职能。
【在 s*******0 的大作中提到】
: I mean in P$C
: pricing and reserving maybe in life?
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i***W
发帖数: 1259 | 26 同意，modeling是第一被裁的角色。
不觉得有多高薪。
跟pricing，reserving的一样，还是考试升工资实在。 |
l********l
发帖数: 130 | 27 好多insurance公司现在都有自己开发的model吧。大公司模型部门这几年膨胀得很厉害，
allstate, progressive这些有传统的就不说了，liberty, travelers甚至一些中小型
的公司都想做自己的model。
【在 l******n 的大作中提到】
: 看行业，银行可以，consulting也有可能，但是insurance肯定不可能,没有那个
: insurance公司自己做modeling,都是买整个系统，然后稍微修补一下，要求很低
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l********l
发帖数: 130 | 28 master应该也可以吧。不觉得master就不行呀。
【在 s*******n 的大作中提到】
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: molder都是做神马model的呢
: 是不是必须是phd啊
: master是不是必然不行啊
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i***W
发帖数: 1259 | 29 同意，modeling是第一被裁的角色。
不觉得有多高薪。
跟pricing，reserving的一样，还是考试升工资实在。 |
m******e
发帖数: 406 | 30 现在保险公司都是用做好的系统，比如我们公司用AXIS，其实pricing 和reserving的
部门很多就是经验，做的工作技术含量很低
【在 i***W 的大作中提到】
: 同意，modeling是第一被裁的角色。
: 不觉得有多高薪。
: 跟pricing，reserving的一样，还是考试升工资实在。
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