NDF valuation and pricing - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - NDF valuation and pricing

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n*****e 发帖数: 6	1 大家好，有没有哪位牛人熟悉新兴市场NDF的定价？因为大多数国家像中国一样，利率、汇率没完全开放，很难有相对应的hedging工具而且也没有实物交割，似乎不能用常规的risk neutral进行定价，不知道业内是怎么做的呢？多谢！
T*******t 发帖数: 9274	2 take it as usual fx fwd in terms of valuation and pricing. 【在 n*****e 的大作中提到】 : 大家好，有没有哪位牛人熟悉新兴市场NDF的定价？ : 因为大多数国家像中国一样，利率、汇率没完全开放，很难有相对应的hedging工具而 : 且也没有实物交割，似乎不能用常规的risk neutral进行定价，不知道业内是怎么做的 : 呢？ : 多谢！
n*****e 发帖数: 6	3 so basically using off-shore yield curve + basis spread ?
T*******t 发帖数: 9274	4 有啥用啥【在 n*****e 的大作中提到】 : so basically using off-shore yield curve + basis spread ?
n*****e 发帖数: 6	5 好么...

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