L*******t
发帖数: 2385 | 1 数学本硕，2006年读过一个MFE。
目前金融工程博士一年级在读，做资产定价的，对No arbitrage和General
Equilibrium的东
西比较熟悉，熟悉各种Process, Levy, Wishart etc，以前有过4年风险管理modeling
的经验，有paper十几篇（不过只有两篇是英文的)。对时间序列模型比较熟悉
做过VaR的econometric modeling，也做过一些empirical，在Markowitz框架下的
portfolio
optimization，现在在做dynamic portfolio choice。
以前自己搞过一些trading models
学过的课程有credit risk models, stochastic calculus, measure theory,
financial econometrics, asset pricing, dynamic programming, portfolio
optimization等等。
应该能胜任各种衍生品的pricing, risk management，trading models的构建
熟悉Matlab, R，能用Java, C++
求推荐啊，谢谢各位大牛啦！ | A**u
发帖数: 2458 | | L*******t
发帖数: 2385 | 3 不牛。。现在比较粉机器学习的东西，希望从头学起。。
希望找一份暑期实习，见习一下美国的industry。。
【在 A**u 的大作中提到】
: 大牛啊
: 直接fulltime
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