讨论：which is the right model for spot vol and impl vol? - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 讨论：which is the right model for spot vol and impl vol?

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相关话题的讨论汇总
话题: vol话题: impl

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L*******t
发帖数: 2385

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希望大牛们各抒己见。。

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● Thanks For The Downgrade: You Should All Be Fired	● 业界用不用asymptotic approximation的？
● has anyone heard of spot trading LLC?	● 问个volatility surface的问题
● 哪位大侠给解释一下likehoodratio method的一段代码啊？	● 问个产品的定价，多谢啊
● 面试小问题	● Spot rate question
● [合集] 怎样在Bloomberg终端上找到某只股票的Option Impled Volatility	● 请问有没有简单一点的future spot price的模型
● Yahoo Finance数据源一问	● forward price跟spot price的volatility？
● 战五渣再问个implied volatility的问题	● 置顶的quant spot有问题啊
● Heston model calibration	● 面试时间能改么？

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话题: vol话题: impl

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