求助：momentum based asset management model - Quant版

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Quant版 - 求助：momentum based asset management model

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s*****k
发帖数: 47

应该很简单，开发者叫这个模型"tick model"，就是把一组assets两两比较，每一对
assets找出一个outperform另一个的trend。比如，当A比B的return高的时候，就算是
一个tick出现了，然后再比较前一个period的tick来决定如果分配这两个asset的
allocation percentage。但是我进的这个组根本没有人懂得这个模型的细节，仅有的
一个用这个模型的college graduate也只是读模型的数据，开发者早就离开了。我现在
完全是在猜测。有没有相关书籍活着资料推荐的？

b**********y
发帖数: 326

Google AQR paper "Value and Momentum Everywhere". Not exactly the same model
, but will give you idea how this type of approach works.

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